PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Low Duration II Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) показал доход в -0.37% с начала года и 3.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLDTX составила 1.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 окт. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2008 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении PLDTX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 29 мая 2009 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -1.1%.

PIMCO Low Duration II Fund: годовая альфа составляет 3.73%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.11.1991.

• Этот фонд участвовал в 9.73% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -6.11%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PLDTX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PLDTX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Low Duration II Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Low Duration II Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Low Duration II Fund показал максимальную просадку в 7.60%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Low Duration II Fund составляет 1.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.