Сравнение PLDTX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
PLDTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDTX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDTX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDTX PIMCO Low Duration II Fund | -0.27% | 5.47% | 4.55% | 4.21% | -5.14% | -1.03% | 3.44% | 3.83% | 0.92% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.41% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDTX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.41%.
PLDTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.84%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDTX и GPICX
PLDTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
PLDTX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
PLDTX
GPICX
Сравнение PLDTX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDTX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.60 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 3.84 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.98 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 5.74 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 33.43 | -23.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDTX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.60 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 2.14 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.76 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PLDTX и GPICX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDTX и GPICX
Дивидендная доходность PLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности GPICX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDTX PIMCO Low Duration II Fund | 3.51% | 3.79% | 3.99% | 3.55% | 1.28% | 0.29% | 1.23% | 2.72% | 2.18% | 1.45% | 1.76% | 1.60% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.67% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLDTX и GPICX
Максимальная просадка PLDTX за все время составила -7.60%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDTX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDTX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.60% | -3.10% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -0.52% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.58% | -2.79% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | 0.00% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.57% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.09% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDTX и GPICX
PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что PLDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDTX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.36% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 0.56% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 1.15% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.36% | 1.10% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 1.07% | +0.87% |