Сравнение PLDTX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
PLDTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDTX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDTX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDTX PIMCO Low Duration II Fund | -0.27% | 5.47% | 4.55% | 4.21% | -5.14% | -1.03% | 3.44% | 3.83% | 0.63% | 1.66% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDTX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLDTX имеют среднегодовую доходность 1.84%, а акции DFEQX немного впереди с 1.91%.
PLDTX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.84%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDTX и DFEQX
PLDTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
PLDTX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
PLDTX
DFEQX
Сравнение PLDTX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDTX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 4.12 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 6.61 | -3.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.55 | -1.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 4.59 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 20.66 | -9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDTX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 4.12 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.93 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.11 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PLDTX и DFEQX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDTX и DFEQX
Дивидендная доходность PLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDTX PIMCO Low Duration II Fund | 3.51% | 3.79% | 3.99% | 3.55% | 1.28% | 0.29% | 1.23% | 2.72% | 2.18% | 1.45% | 1.76% | 1.60% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PLDTX и DFEQX
Максимальная просадка PLDTX за все время составила -7.60%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDTX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDTX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.60% | -8.40% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -0.76% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.58% | -8.40% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.60% | -8.40% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.55% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.96% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.17% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDTX и DFEQX
PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что PLDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDTX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.46% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.66% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 0.91% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.06% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 1.70% | +0.24% |