PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDTX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLDTX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

PLDTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PLDTX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLDTX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLDTX
PIMCO Low Duration II Fund		-0.37%5.47%4.55%4.21%-5.14%-1.03%3.44%3.83%0.63%1.66%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, PLDTX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PLDTX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 1.83% против 4.66% соответственно.

PLDTX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.45%
3 года*
4.06%
5 лет*
1.52%
10 лет*
1.83%

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration II Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PLDTX:
PLDTX с GSSRXPLDTX с DBLSXPLDTX с PFORXPLDTX с DFEQXPLDTX с PCNPLDTX с PFNPLDTX с PSLDX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий PLDTX и PIMIX

PLDTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
PLDTX
PIMCO Low Duration II Fund

Доходность на риск

PLDTX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDTX
Ранг доходности на риск PLDTX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDTX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDTX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDTXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.56

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.25

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.87

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

7.56

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLDTX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDTX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDTX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDTXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.56

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.11

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.56

-0.06

Корреляция

Корреляция между PLDTX и PIMIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDTX и PIMIX

Дивидендная доходность PLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLDTX
PIMCO Low Duration II Fund		3.51%3.79%3.99%3.55%1.28%0.29%1.23%2.72%2.18%1.45%1.76%1.60%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок PLDTX и PIMIX

Максимальная просадка PLDTX за все время составила -7.60%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDTX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLDTXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.60%

-13.39%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-3.69%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.58%

-13.34%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.60%

-13.39%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-3.24%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-1.69%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.92%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDTX и PIMIX

Текущая волатильность для PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) составляет 0.74%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что PLDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLDTXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.88%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

2.64%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

4.28%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

4.75%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.94%

4.20%

-2.26%