Сравнение PLDTX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
PLDTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDTX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDTX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDTX PIMCO Low Duration II Fund | -0.37% | 5.47% | 4.55% | 4.21% | -5.14% | -1.03% | 3.44% | 3.83% | 0.63% | 1.66% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDTX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции PLDTX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.88% соответственно.
PLDTX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 1.83%
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDTX и DBLSX
PLDTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
PLDTX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
PLDTX
DBLSX
Сравнение PLDTX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDTX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 3.69 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 5.93 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.04 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 6.46 | -3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 28.25 | -16.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDTX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 3.69 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 2.27 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.05 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.05 | +1.45 |
Корреляция
Корреляция между PLDTX и DBLSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDTX и DBLSX
Дивидендная доходность PLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности DBLSX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDTX PIMCO Low Duration II Fund | 3.51% | 3.79% | 3.99% | 3.55% | 1.28% | 0.29% | 1.23% | 2.72% | 2.18% | 1.45% | 1.76% | 1.60% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PLDTX и DBLSX
Максимальная просадка PLDTX за все время составила -7.60%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDTX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDTX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.60% | -57.22% | +49.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -0.72% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.58% | -4.71% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.60% | -57.22% | +49.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -45.38% | +44.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -31.35% | +30.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.17% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDTX и DBLSX
PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что PLDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDTX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.47% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.80% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 1.24% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 1.38% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 63.98% | -62.04% |