Сравнение PLDR с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
PLDR и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLDR - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDR и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDR и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | -9.19% | 12.03% | 23.47% | 27.47% | -22.52% | 11.57% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDR показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%.
PLDR
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDR и PDBC
PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
PLDR vs. PDBC — Ранг доходности на риск
PLDR
PDBC
Сравнение PLDR c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDR | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.72 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.31 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.04 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 7.48 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDR | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.72 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.22 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PLDR и PDBC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDR и PDBC
Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности PDBC в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 0.41% | 0.37% | 0.38% | 0.56% | 0.63% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок PLDR и PDBC
Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDR | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -49.52% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.07% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -1.03% | -9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -23.53% | +14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.50% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDR и PDBC
Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 5.30%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDR | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 8.15% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 13.88% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 18.72% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 18.92% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 17.69% | -0.53% |