PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLDR с IVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с IVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and IVE (iShares S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while IVE is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. PLDR is actively managed, while IVE is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for IVE.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVE

1 день
0.91%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
7.51%
С начала года
10.40%
1 год
20.19%
3 года*
14.42%
5 лет*
11.75%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDR и IVE

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.54%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		10.40%13.02%12.03%22.07%-5.41%6.83%

Correlation

The correlation between PLDR and IVE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.79

The correlation between PLDR and IVE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLDR и IVE

Секторы
PLDR
IVE

Технологии

38.3%
22.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.1%

Финансовые услуги

9.9%
14.6%

Промышленность

8.4%
10.4%

Здравоохранение

7.5%
11.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
8.9%

Коммунальные услуги

3.4%
4.3%

Энергетика

3.1%
7.0%

Сырьевые материалы

2.3%
3.3%

Недвижимость

0.6%
3.4%

Технологии

PLDR
38.3%
IVE
22.4%

Коммуникационные услуги

PLDR
11.1%
IVE
3.2%

Потребительский циклический сектор

PLDR
10.1%
IVE
11.1%

Финансовые услуги

PLDR
9.9%
IVE
14.6%

Промышленность

PLDR
8.4%
IVE
10.4%

Здравоохранение

PLDR
7.5%
IVE
11.5%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.3%
IVE
8.9%

Коммунальные услуги

PLDR
3.4%
IVE
4.3%

Энергетика

PLDR
3.1%
IVE
7.0%

Сырьевые материалы

PLDR
2.3%
IVE
3.3%

Недвижимость

PLDR
0.6%
IVE
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

iShares S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUALPLDR с FITLX
Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с VTVIVE с SPYIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV

Доходность на риск

PLDR vs. IVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVE
Ранг доходности на риск IVE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDRIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.06

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.88

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.27

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.41

—

PLDR vs. IVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLDR и IVE

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-61.32%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.06%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и IVE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.84%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.35%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.88%

—

Сравнение комиссий PLDR и IVE

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и IVE

PLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.53%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and IVE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

IVE has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.37% for PLDR.

PLDR is categorized as Sustainable, while IVE is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and iShares. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.18% for IVE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и IVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор