PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDR с IVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с IVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and IVE (iShares S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while IVE is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. PLDR is actively managed, while IVE is passively managed. Over the past 5 years, PLDR returned 9.82%/yr vs 10.54%/yr for IVE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for IVE.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у IVE с доходностью 7.46%.

PLDR

1 день
-0.20%
1 месяц
4.50%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.09%
1 год
20.39%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—

IVE

1 день
-0.35%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.15%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDR и IVE

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		4.85%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.57%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		7.46%13.02%12.03%22.07%-5.41%6.61%

Correlation

The correlation between PLDR and IVE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.80

The correlation between PLDR and IVE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLDR и IVE

Секторы
PLDR
IVE

Технологии

24.1%
19.6%

Коммуникационные услуги

12.0%
3.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
11.0%

Промышленность

8.3%
10.7%

Финансовые услуги

6.9%
15.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
9.5%

Здравоохранение

4.9%
11.6%

Коммунальные услуги

2.9%
4.6%

Энергетика

2.8%
7.6%

Сырьевые материалы

2.4%
3.4%

Недвижимость

0.9%
3.5%

Технологии

PLDR
24.1%
IVE
19.6%

Коммуникационные услуги

PLDR
12.0%
IVE
3.3%

Потребительский циклический сектор

PLDR
8.8%
IVE
11.0%

Промышленность

PLDR
8.3%
IVE
10.7%

Финансовые услуги

PLDR
6.9%
IVE
15.2%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.2%
IVE
9.5%

Здравоохранение

PLDR
4.9%
IVE
11.6%

Коммунальные услуги

PLDR
2.9%
IVE
4.6%

Энергетика

PLDR
2.8%
IVE
7.6%

Сырьевые материалы

PLDR
2.4%
IVE
3.4%

Недвижимость

PLDR
0.9%
IVE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

iShares S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUALPLDR с FITLX
Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV

Доходность на риск

PLDR vs. IVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDRIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.17

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.03

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.43

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

13.10

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLDR vs. IVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDRIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.17

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.18

Просадки

Сравнение просадок PLDR и IVE

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и IVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-61.32%

+31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-6.19%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-17.58%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.58%

-18.04%

-11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.55%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-10.10%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.62%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и IVE

Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что PLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.00%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

7.02%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

9.79%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

14.40%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.96%

+0.08%

Сравнение комиссий PLDR и IVE

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и IVE

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IVE в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.52%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.36%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and IVE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLDR has higher volatility (3.19%) compared to IVE (2.00%). In terms of maximum drawdown, PLDR dropped -29.58% vs IVE's -61.32%.

On 5-year performance, IVE leads with 10.54% vs 9.82% for PLDR. On fees, IVE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IVE has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVE has performed better with a 10.54% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

IVE has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.36% for PLDR.

PLDR is categorized as Sustainable, while IVE is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and iShares. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.18% for IVE.

IVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и IVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор