Сравнение PLDR с IVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).
PLDR и IVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLDR - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDR и IVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDR и IVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | -9.19% | 12.03% | 23.47% | 27.47% | -22.52% | 11.57% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | -0.07% | 13.02% | 12.03% | 22.07% | -5.41% | 6.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDR показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у IVE с доходностью -0.07%.
PLDR
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVE
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDR и IVE
PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%.
Доходность на риск
PLDR vs. IVE — Ранг доходности на риск
PLDR
IVE
Сравнение PLDR c IVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDR | IVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 5.38 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDR | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PLDR и IVE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDR и IVE
Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности IVE в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 0.41% | 0.37% | 0.38% | 0.56% | 0.63% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.64% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок PLDR и IVE
Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и IVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDR | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -61.32% | +31.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -12.00% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -4.58% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -10.17% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.55% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDR и IVE
Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что PLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDR | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.82% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 7.70% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 15.61% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 14.45% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.98% | +0.18% |