PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLDR с IVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PLDRIVE
Дох-ть с нач. г.26.81%17.61%
Дох-ть за 1 год35.24%27.28%
Дох-ть за 3 года7.36%11.50%
Коэф-т Шарпа2.932.99
Коэф-т Сортино3.894.22
Коэф-т Омега1.551.55
Коэф-т Кальмара3.925.52
Коэф-т Мартина16.2817.78
Индекс Язвы2.33%1.70%
Дневная вол-ть12.95%10.10%
Макс. просадка-29.57%-61.32%
Текущая просадка0.00%-0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PLDR и IVE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и IVE

С начала года, PLDR показывает доходность 26.81%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 17.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.06%
9.42%
PLDR
IVE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLDR и IVE

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%.


PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии IVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PLDR c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLDR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLDR, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PLDR, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PLDR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PLDR, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PLDR, с текущим значением в 16.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.28
IVE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVE, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVE, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVE, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVE, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVE, с текущим значением в 17.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.78

Сравнение коэффициента Шарпа PLDR и IVE

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVE равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
2.99
PLDR
IVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и IVE

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности IVE в 1.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
0.44%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
1.80%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.45%2.14%2.04%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и IVE

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и IVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.55%
PLDR
IVE

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и IVE

Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеют волатильность 3.61% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
3.44%
PLDR
IVE