PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLDR с IVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLDR с IVE

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).

PLDR и IVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLDR - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLDR или IVE.

Корреляция

Корреляция между PLDR и IVE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PLDR и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.85%
32.06%
PLDR
IVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLDR:

0.20

IVE:

0.21

Коэф-т Сортино

PLDR:

0.37

IVE:

0.41

Коэф-т Омега

PLDR:

1.05

IVE:

1.06

Коэф-т Кальмара

PLDR:

0.16

IVE:

0.19

Коэф-т Мартина

PLDR:

0.58

IVE:

0.71

Индекс Язвы

PLDR:

6.20%

IVE:

4.73%

Дневная вол-ть

PLDR:

18.06%

IVE:

15.83%

Макс. просадка

PLDR:

-29.57%

IVE:

-61.32%

Текущая просадка

PLDR:

-14.43%

IVE:

-10.86%

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у IVE с доходностью -4.24%.

PLDR

С начала года

-9.70%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-10.90%

1 год

2.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVE

С начала года

-4.24%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

-7.09%

1 год

2.57%

5 лет

14.20%

10 лет

9.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PLDR и IVE

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%.

PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PLDR: 0.59%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
График комиссии IVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVE: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLDR и IVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR
Ранг риск-скорректированной доходности PLDR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLDR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
IVE
Ранг риск-скорректированной доходности IVE, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLDR c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PLDR, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PLDR: 0.20
IVE: 0.21
Коэффициент Сортино PLDR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PLDR: 0.37
IVE: 0.41
Коэффициент Омега PLDR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PLDR: 1.05
IVE: 1.06
Коэффициент Кальмара PLDR, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PLDR: 0.16
IVE: 0.19
Коэффициент Мартина PLDR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PLDR: 0.58
IVE: 0.71

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVE равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.21
PLDR
IVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и IVE

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности IVE в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.43%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		2.08%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.45%2.14%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и IVE

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и IVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.43%
-10.86%
PLDR
IVE

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и IVE

Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеют волатильность 11.54% и 12.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
12.14%
PLDR
IVE