PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLDR с FFLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PLDRFFLC
Дох-ть с нач. г.26.80%32.29%
Дох-ть за 1 год39.91%45.11%
Дох-ть за 3 года7.20%17.73%
Коэф-т Шарпа2.993.32
Коэф-т Сортино3.974.46
Коэф-т Омега1.551.61
Коэф-т Кальмара3.194.94
Коэф-т Мартина16.7423.79
Индекс Язвы2.33%1.86%
Дневная вол-ть13.05%13.31%
Макс. просадка-29.57%-15.86%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PLDR и FFLC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и FFLC

С начала года, PLDR показывает доходность 26.80%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью 32.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.93%
14.09%
PLDR
FFLC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLDR и FFLC

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.


PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FFLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PLDR c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLDR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLDR, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PLDR, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PLDR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PLDR, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PLDR, с текущим значением в 16.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.74
FFLC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFLC, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFLC, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFLC, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFLC, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFLC, с текущим значением в 23.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.79

Сравнение коэффициента Шарпа PLDR и FFLC

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99
3.32
PLDR
FFLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и FFLC

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FFLC в 0.67%


TTM2023202220212020
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
0.44%0.56%0.63%0.39%0.00%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
0.67%0.57%1.67%1.68%0.89%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и FFLC

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки FFLC в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и FFLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PLDR
FFLC

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и FFLC

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 3.78%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.78%
4.12%
PLDR
FFLC