PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLDR с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с FFLC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLC

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
8.85%
С начала года
10.93%
1 год
20.97%
3 года*
21.07%
5 лет*
17.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDR и FFLC

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.54%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		10.93%17.67%27.89%25.07%-0.04%3.13%

Correlation

The correlation between PLDR and FFLC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.86

The correlation between PLDR and FFLC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLDR и FFLC

Секторы
PLDR
FFLC

Технологии

38.3%
31.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.7%

Финансовые услуги

9.9%
13.5%

Промышленность

8.4%
10.7%

Здравоохранение

7.5%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.7%

Коммунальные услуги

3.4%
2.7%

Энергетика

3.1%
4.0%

Сырьевые материалы

2.3%
2.0%

Недвижимость

0.6%
1.1%

Технологии

PLDR
38.3%
FFLC
31.3%

Коммуникационные услуги

PLDR
11.1%
FFLC
11.1%

Потребительский циклический сектор

PLDR
10.1%
FFLC
9.7%

Финансовые услуги

PLDR
9.9%
FFLC
13.5%

Промышленность

PLDR
8.4%
FFLC
10.7%

Здравоохранение

PLDR
7.5%
FFLC
8.7%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.3%
FFLC
4.7%

Коммунальные услуги

PLDR
3.4%
FFLC
2.7%

Энергетика

PLDR
3.1%
FFLC
4.0%

Сырьевые материалы

PLDR
2.3%
FFLC
2.0%

Недвижимость

PLDR
0.6%
FFLC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с GARPPLDR с QUALPLDR с FITLX
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с VOOFFLC с SPGPFFLC с FMAGFFLC с MGKFFLC с INFL

Доходность на риск

PLDR vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDRFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.54

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.15

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.11

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.29

—

PLDR vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLDR и FFLC

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.72%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.92%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и FFLC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.64%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.97%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.63%

—

Сравнение комиссий PLDR и FFLC

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и FFLC

PLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.99%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and FFLC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

FFLC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.37% for PLDR.

PLDR is categorized as Sustainable, while FFLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.38% for FFLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор