PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLDR с FFLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PLDR и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.97%
11.65%
PLDR
FFLC

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность 25.47%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью 30.26%.


PLDR

С начала года

25.47%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

8.61%

1 год

32.82%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FFLC

С начала года

30.26%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

11.20%

1 год

36.99%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PLDRFFLC
Коэф-т Шарпа2.512.77
Коэф-т Сортино3.353.76
Коэф-т Омега1.471.50
Коэф-т Кальмара3.354.09
Коэф-т Мартина13.9019.42
Индекс Язвы2.33%1.88%
Дневная вол-ть12.92%13.19%
Макс. просадка-29.57%-15.86%
Текущая просадка-1.06%-1.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLDR и FFLC

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.


PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FFLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PLDR и FFLC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PLDR c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLDR, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.512.77
Коэффициент Сортино PLDR, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.353.76
Коэффициент Омега PLDR, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.50
Коэффициент Кальмара PLDR, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.354.09
Коэффициент Мартина PLDR, с текущим значением в 13.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.9019.42
PLDR
FFLC

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.77
PLDR
FFLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и FFLC

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FFLC в 0.68%


TTM2023202220212020
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
0.45%0.56%0.63%0.39%0.00%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
0.68%0.57%1.67%1.68%0.89%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и FFLC

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки FFLC в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и FFLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06%
-1.80%
PLDR
FFLC

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и FFLC

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 3.95%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
4.22%
PLDR
FFLC