PortfoliosLab logo
Сравнение PLDR с FFLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PLDR и FFLC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PLDR и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.85%
52.11%
PLDR
FFLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLDR:

0.20

FFLC:

0.35

Коэф-т Сортино

PLDR:

0.37

FFLC:

0.63

Коэф-т Омега

PLDR:

1.05

FFLC:

1.09

Коэф-т Кальмара

PLDR:

0.16

FFLC:

0.36

Коэф-т Мартина

PLDR:

0.58

FFLC:

1.40

Индекс Язвы

PLDR:

6.20%

FFLC:

5.02%

Дневная вол-ть

PLDR:

18.06%

FFLC:

19.85%

Макс. просадка

PLDR:

-29.57%

FFLC:

-19.72%

Текущая просадка

PLDR:

-14.43%

FFLC:

-11.92%

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью -7.16%.


PLDR

С начала года

-9.70%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-10.90%

1 год

2.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FFLC

С начала года

-7.16%

1 месяц

-5.97%

6 месяцев

-7.75%

1 год

5.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLDR и FFLC

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.


График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PLDR: 0.59%
График комиссии FFLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFLC: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLDR и FFLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLDR
Ранг риск-скорректированной доходности PLDR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLDR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

FFLC
Ранг риск-скорректированной доходности FFLC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLDR c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PLDR, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PLDR: 0.20
FFLC: 0.35
Коэффициент Сортино PLDR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PLDR: 0.37
FFLC: 0.63
Коэффициент Омега PLDR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PLDR: 1.05
FFLC: 1.09
Коэффициент Кальмара PLDR, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PLDR: 0.16
FFLC: 0.36
Коэффициент Мартина PLDR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PLDR: 0.58
FFLC: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FFLC равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.35
PLDR
FFLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и FFLC

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FFLC в 1.02%


TTM20242023202220212020
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
0.43%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
1.02%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и FFLC

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и FFLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.43%
-11.92%
PLDR
FFLC

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и FFLC

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 11.54%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
14.06%
PLDR
FFLC