PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDR с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLDR с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и MFS Value Fund (MEIAX).

PLDR - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PLDR и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLDR и MEIAX

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		-8.58%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.57%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%8.43%

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%.

PLDR

1 день
0.67%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-5.85%
1 год
10.67%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

MFS Value Fund

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с QUALPLDR с FFLCPLDR с SPHQPLDR с GARPPLDR с FITLX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PEOPXMEIAX с VTVMEIAX с MFIOX

Сравнение комиссий PLDR и MEIAX

PLDR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

MEIAX
MFS Value Fund
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF

Доходность на риск

PLDR vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDRMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.67

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.99

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.94

4.36

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLDR vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIAX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDRMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.16

Корреляция

Корреляция между PLDR и MEIAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и MEIAX

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.41%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и MEIAX

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLDRMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-52.85%

+23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.10%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-5.04%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-6.57%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.53%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и MEIAX

Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLDRMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.64%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

7.85%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

14.83%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

13.91%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

16.55%

+0.61%