PortfoliosLab logo
Сравнение PLDR с MEIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PLDR и MEIAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PLDR и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.40%
-1.17%
PLDR
MEIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLDR:

0.15

MEIAX:

-0.11

Коэф-т Сортино

PLDR:

0.32

MEIAX:

-0.04

Коэф-т Омега

PLDR:

1.05

MEIAX:

0.99

Коэф-т Кальмара

PLDR:

0.12

MEIAX:

-0.10

Коэф-т Мартина

PLDR:

0.44

MEIAX:

-0.27

Индекс Язвы

PLDR:

6.27%

MEIAX:

7.00%

Дневная вол-ть

PLDR:

18.06%

MEIAX:

16.61%

Макс. просадка

PLDR:

-29.57%

MEIAX:

-52.28%

Текущая просадка

PLDR:

-14.05%

MEIAX:

-13.16%

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью -0.44%.


PLDR

С начала года

-9.30%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

-10.42%

1 год

1.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MEIAX

С начала года

-0.44%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-1.64%

5 лет

6.80%

10 лет

5.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLDR и MEIAX

PLDR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.


График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MEIAX: 0.80%
График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PLDR: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLDR и MEIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLDR
Ранг риск-скорректированной доходности PLDR, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLDR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

MEIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIAX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLDR c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PLDR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PLDR: 0.15
MEIAX: -0.11
Коэффициент Сортино PLDR, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PLDR: 0.32
MEIAX: -0.04
Коэффициент Омега PLDR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PLDR: 1.05
MEIAX: 0.99
Коэффициент Кальмара PLDR, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PLDR: 0.12
MEIAX: -0.10
Коэффициент Мартина PLDR, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PLDR: 0.44
MEIAX: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.11
PLDR
MEIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и MEIAX

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MEIAX в 1.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
0.42%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEIAX
MFS Value Fund
1.66%1.61%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и MEIAX

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и MEIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.05%
-13.16%
PLDR
MEIAX

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и MEIAX

Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что PLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.51%
10.89%
PLDR
MEIAX