PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLDR с MEIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PLDRMEIAX
Дох-ть с нач. г.26.60%17.22%
Дох-ть за 1 год38.76%27.75%
Дох-ть за 3 года7.12%6.51%
Коэф-т Шарпа3.002.83
Коэф-т Сортино3.994.00
Коэф-т Омега1.561.52
Коэф-т Кальмара3.213.32
Коэф-т Мартина16.8416.68
Индекс Язвы2.33%1.66%
Дневная вол-ть13.05%9.77%
Макс. просадка-29.57%-52.28%
Текущая просадка-0.10%-0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PLDR и MEIAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и MEIAX

С начала года, PLDR показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у MEIAX с доходностью 17.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.23%
8.76%
PLDR
MEIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLDR и MEIAX

PLDR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.


MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PLDR c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLDR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLDR, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PLDR, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PLDR, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PLDR, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PLDR, с текущим значением в 16.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.84
MEIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEIAX, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEIAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEIAX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEIAX, с текущим значением в 16.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.68

Сравнение коэффициента Шарпа PLDR и MEIAX

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIAX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
2.83
PLDR
MEIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и MEIAX

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности MEIAX в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
0.44%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEIAX
MFS Value Fund
1.40%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%3.66%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и MEIAX

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и MEIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
-0.20%
PLDR
MEIAX

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и MEIAX

Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что PLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
3.51%
PLDR
MEIAX