PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLDR с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PLDR и QUAL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PLDR с QUAL

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).

PLDR и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLDR - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLDR или QUAL.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLDR:

0.14

QUAL:

0.37

Коэф-т Сортино

PLDR:

0.37

QUAL:

0.73

Коэф-т Омега

PLDR:

1.05

QUAL:

1.10

Коэф-т Кальмара

PLDR:

0.15

QUAL:

0.43

Коэф-т Мартина

PLDR:

0.50

QUAL:

1.61

Индекс Язвы

PLDR:

6.97%

QUAL:

4.84%

Дневная вол-ть

PLDR:

18.42%

QUAL:

18.59%

Макс. просадка

PLDR:

-29.57%

QUAL:

-34.06%

Текущая просадка

PLDR:

-8.57%

QUAL:

-5.10%

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью -0.72%.

PLDR

С начала года

-3.51%

1 месяц

6.38%

6 месяцев

-7.08%

1 год

2.49%

3 года

12.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QUAL

С начала года

-0.72%

1 месяц

5.07%

6 месяцев

-3.76%

1 год

6.76%

3 года

13.81%

5 лет

14.43%

10 лет

12.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

Сравнение комиссий PLDR и QUAL

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLDR и QUAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR
Ранг риск-скорректированной доходности PLDR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLDR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLDR c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа QUAL равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и QUAL

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности QUAL в 1.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.40%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		1.04%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и QUAL

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и QUAL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и QUAL

Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 4.73% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...