PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLDR с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с QUAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. PLDR is actively managed, while QUAL is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUAL

1 день
0.39%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
8.86%
С начала года
11.53%
1 год
21.47%
3 года*
18.17%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDR и QUAL

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.54%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		11.53%12.65%22.29%30.88%-20.50%14.30%

Correlation

The correlation between PLDR and QUAL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.94

The correlation between PLDR and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLDR и QUAL

Секторы
PLDR
QUAL

Технологии

38.3%
38.8%

Коммуникационные услуги

11.1%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.3%

Финансовые услуги

9.9%
10.8%

Промышленность

8.4%
7.2%

Здравоохранение

7.5%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.4%

Коммунальные услуги

3.4%
2.1%

Энергетика

3.1%
3.2%

Сырьевые материалы

2.3%
1.9%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Технологии

PLDR
38.3%
QUAL
38.8%

Коммуникационные услуги

PLDR
11.1%
QUAL
11.8%

Потребительский циклический сектор

PLDR
10.1%
QUAL
9.3%

Финансовые услуги

PLDR
9.9%
QUAL
10.8%

Промышленность

PLDR
8.4%
QUAL
7.2%

Здравоохранение

PLDR
7.5%
QUAL
8.7%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.3%
QUAL
4.4%

Коммунальные услуги

PLDR
3.4%
QUAL
2.1%

Энергетика

PLDR
3.1%
QUAL
3.2%

Сырьевые материалы

PLDR
2.3%
QUAL
1.9%

Недвижимость

PLDR
0.6%
QUAL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с FITLX
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

PLDR vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDRQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.78

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.39

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.74

—

PLDR vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLDR и QUAL

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.06%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.08%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и QUAL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.13%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.39%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.07%

—

Сравнение комиссий PLDR и QUAL

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и QUAL

PLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.85%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and QUAL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

QUAL has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.37% for PLDR.

PLDR is categorized as Sustainable, while QUAL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and iShares. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.15% for QUAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор