PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLDR с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PLDRQUAL
Дох-ть с нач. г.26.81%25.71%
Дох-ть за 1 год35.24%32.61%
Дох-ть за 3 года7.36%9.52%
Коэф-т Шарпа2.932.78
Коэф-т Сортино3.893.83
Коэф-т Омега1.551.51
Коэф-т Кальмара3.924.58
Коэф-т Мартина16.2817.53
Индекс Язвы2.33%1.99%
Дневная вол-ть12.95%12.57%
Макс. просадка-29.57%-34.06%
Текущая просадка0.00%-0.43%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PLDR и QUAL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и QUAL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLDR показывает доходность 26.81%, а QUAL немного ниже – 25.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.06%
11.04%
PLDR
QUAL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLDR и QUAL

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.


PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PLDR c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLDR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLDR, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PLDR, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PLDR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PLDR, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PLDR, с текущим значением в 16.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.28
QUAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QUAL, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QUAL, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QUAL, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QUAL, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QUAL, с текущим значением в 17.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.53

Сравнение коэффициента Шарпа PLDR и QUAL

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
2.78
PLDR
QUAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и QUAL

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности QUAL в 0.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
0.44%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
0.98%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и QUAL

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.43%
PLDR
QUAL

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и QUAL

Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что PLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
3.40%
PLDR
QUAL