PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLDR с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PLDR и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.13%
8.91%
PLDR
QUAL

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность 24.89%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 23.22%.


PLDR

С начала года

24.89%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

8.13%

1 год

32.82%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QUAL

С начала года

23.22%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

8.91%

1 год

30.10%

5 лет (среднегодовая)

14.80%

10 лет (среднегодовая)

13.05%

Основные характеристики


PLDRQUAL
Коэф-т Шарпа2.542.39
Коэф-т Сортино3.393.31
Коэф-т Омега1.471.44
Коэф-т Кальмара3.393.95
Коэф-т Мартина14.0715.03
Индекс Язвы2.33%2.01%
Дневная вол-ть12.95%12.62%
Макс. просадка-29.57%-34.06%
Текущая просадка-1.52%-2.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLDR и QUAL

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.


PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PLDR и QUAL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PLDR c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLDR, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.542.39
Коэффициент Сортино PLDR, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.393.31
Коэффициент Омега PLDR, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.44
Коэффициент Кальмара PLDR, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.393.95
Коэффициент Мартина PLDR, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.0715.03
PLDR
QUAL

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
2.39
PLDR
QUAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и QUAL

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности QUAL в 1.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
0.45%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.00%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и QUAL

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.52%
-2.41%
PLDR
QUAL

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и QUAL

Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 3.91% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
3.78%
PLDR
QUAL