PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLDR с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с SPHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Putnam, while SPHQ is a Quality Factor fund tracking the S&P 500 Quality Index. PLDR is actively managed, while SPHQ is passively managed. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

SPHQ

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
11.57%
С начала года
16.16%
1 год
23.50%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.99%
10 лет*
14.78%
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF
$125.60M$133.55M$145.61M

Сравнение доходности по годам PLDR и SPHQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.54%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%15.54%

Correlation

The correlation between PLDR and SPHQ is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.88

Over the past year, the correlation between PLDR and SPHQ has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PLDR и SPHQ

Секторы
PLDR
SPHQ

Технологии

38.3%
41.2%

Коммуникационные услуги

11.1%
6.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.3%

Финансовые услуги

9.9%
15.2%

Промышленность

8.4%
17.7%

Здравоохранение

7.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.5%

Коммунальные услуги

3.4%
4.5%

Энергетика

3.1%
1.0%

Сырьевые материалы

2.3%
2.5%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

PLDR
38.3%
SPHQ
41.2%

Коммуникационные услуги

PLDR
11.1%
SPHQ
6.4%

Потребительский циклический сектор

PLDR
10.1%
SPHQ
5.3%

Финансовые услуги

PLDR
9.9%
SPHQ
15.2%

Промышленность

PLDR
8.4%
SPHQ
17.7%

Здравоохранение

PLDR
7.5%
SPHQ
3.2%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.3%
SPHQ
7.5%

Коммунальные услуги

PLDR
3.4%
SPHQ
4.5%

Энергетика

PLDR
3.1%
SPHQ
1.0%

Сырьевые материалы

PLDR
2.3%
SPHQ
2.5%

Недвижимость

PLDR
0.6%
SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с PVALPLDR с IVEPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUALPLDR с FITLX
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PLDR vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PLDR c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDRSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.62

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.34

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.65

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.29

—

PLDR vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLDR и SPHQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-57.83%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.83%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.64%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и SPHQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.61%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.77%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.99%

—

Сравнение комиссий PLDR и SPHQ

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и SPHQ

PLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.08%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and SPHQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.37% for PLDR.

PLDR is categorized as Sustainable, while SPHQ is Quality Factor. They also come from different issuers: Putnam and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.15% for SPHQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор