Сравнение PLDR с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PLDR и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLDR - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDR и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDR и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | -8.58% | 12.03% | 23.47% | 27.47% | -22.52% | 11.57% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 15.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDR показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
PLDR
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDR и SPHQ
PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PLDR vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PLDR
SPHQ
Сравнение PLDR c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDR | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.94 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.44 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.45 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 6.35 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDR | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.94 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PLDR и SPHQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDR и SPHQ
Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 0.41% | 0.37% | 0.38% | 0.56% | 0.63% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PLDR и SPHQ
Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDR | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -57.83% | +28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -10.84% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -5.92% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -10.78% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.48% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDR и SPHQ
Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 5.35% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDR | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.32% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.67% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 17.13% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.40% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 17.81% | -0.65% |