PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDR с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с SPHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. PLDR is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past 5 years, PLDR returned 9.82%/yr vs 14.54%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 15.48%.

PLDR

1 день
-0.20%
1 месяц
4.50%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.09%
1 год
20.39%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.28%
1 месяц
7.17%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.06%
1 год
23.22%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.54%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDR и SPHQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		4.85%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.57%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		15.48%13.25%25.44%24.83%-15.76%15.66%

Correlation

The correlation between PLDR and SPHQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.90

The correlation between PLDR and SPHQ shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PLDR и SPHQ

Секторы
PLDR
SPHQ

Технологии

24.1%
28.1%

Коммуникационные услуги

12.0%
2.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
4.6%

Промышленность

8.3%
24.3%

Финансовые услуги

6.9%
13.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
15.4%

Здравоохранение

4.9%
8.4%

Коммунальные услуги

2.9%
1.0%

Энергетика

2.8%
0.7%

Сырьевые материалы

2.4%
2.2%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

PLDR
24.1%
SPHQ
28.1%

Коммуникационные услуги

PLDR
12.0%
SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

PLDR
8.8%
SPHQ
4.6%

Промышленность

PLDR
8.3%
SPHQ
24.3%

Финансовые услуги

PLDR
6.9%
SPHQ
13.3%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.2%
SPHQ
15.4%

Здравоохранение

PLDR
4.9%
SPHQ
8.4%

Коммунальные услуги

PLDR
2.9%
SPHQ
1.0%

Энергетика

PLDR
2.8%
SPHQ
0.7%

Сырьевые материалы

PLDR
2.4%
SPHQ
2.2%

Недвижимость

PLDR
0.9%
SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUALPLDR с FITLX
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PLDR vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDRSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.85

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.69

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.62

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

11.17

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLDR vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDRSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.85

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PLDR и SPHQ

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-57.83%

+28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-8.90%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-16.57%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.58%

-25.04%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-10.70%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.08%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и SPHQ

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 3.19%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.49%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

10.18%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

12.62%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

16.45%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.86%

-0.82%

Сравнение комиссий PLDR и SPHQ

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и SPHQ

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SPHQ в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.36%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.04%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and SPHQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.49%) compared to PLDR (3.19%). In terms of maximum drawdown, PLDR dropped -29.58% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.54% vs 9.82% for PLDR. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PLDR has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.54% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.36% for PLDR.

PLDR is categorized as Sustainable, while SPHQ is S&P 500. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор