PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLDR с SPHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PLDRSPHQ
Дох-ть с нач. г.26.81%27.55%
Дох-ть за 1 год35.24%33.88%
Дох-ть за 3 года7.36%10.90%
Коэф-т Шарпа2.933.01
Коэф-т Сортино3.894.16
Коэф-т Омега1.551.55
Коэф-т Кальмара3.925.83
Коэф-т Мартина16.2822.65
Индекс Язвы2.33%1.59%
Дневная вол-ть12.95%11.95%
Макс. просадка-29.57%-57.83%
Текущая просадка0.00%-0.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PLDR и SPHQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и SPHQ

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLDR показывает доходность 26.81%, а SPHQ немного выше – 27.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.06%
12.10%
PLDR
SPHQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLDR и SPHQ

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.


PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PLDR c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLDR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLDR, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PLDR, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PLDR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PLDR, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PLDR, с текущим значением в 16.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.28
SPHQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPHQ, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPHQ, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPHQ, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPHQ, с текущим значением в 5.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPHQ, с текущим значением в 22.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.65

Сравнение коэффициента Шарпа PLDR и SPHQ

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
3.01
PLDR
SPHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и SPHQ

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SPHQ в 1.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
0.44%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.13%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%1.99%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и SPHQ

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.32%
PLDR
SPHQ

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и SPHQ

Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что PLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
3.18%
PLDR
SPHQ