PortfoliosLab logo
Сравнение PLDR с SPHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PLDR и SPHQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности PLDR и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.85%
48.24%
PLDR
SPHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLDR:

0.20

SPHQ:

0.77

Коэф-т Сортино

PLDR:

0.37

SPHQ:

1.19

Коэф-т Омега

PLDR:

1.05

SPHQ:

1.17

Коэф-т Кальмара

PLDR:

0.16

SPHQ:

0.81

Коэф-т Мартина

PLDR:

0.58

SPHQ:

3.54

Индекс Язвы

PLDR:

6.20%

SPHQ:

3.79%

Дневная вол-ть

PLDR:

18.06%

SPHQ:

17.41%

Макс. просадка

PLDR:

-29.57%

SPHQ:

-57.83%

Текущая просадка

PLDR:

-14.43%

SPHQ:

-8.54%

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью -2.82%.


PLDR

С начала года

-9.70%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-10.90%

1 год

2.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPHQ

С начала года

-2.82%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-2.11%

1 год

12.16%

5 лет

16.37%

10 лет

12.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLDR и SPHQ

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.


График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PLDR: 0.59%
График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHQ: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLDR и SPHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLDR
Ранг риск-скорректированной доходности PLDR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLDR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

SPHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SPHQ, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLDR c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PLDR, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PLDR: 0.20
SPHQ: 0.77
Коэффициент Сортино PLDR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PLDR: 0.37
SPHQ: 1.19
Коэффициент Омега PLDR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PLDR: 1.05
SPHQ: 1.17
Коэффициент Кальмара PLDR, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PLDR: 0.16
SPHQ: 0.81
Коэффициент Мартина PLDR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PLDR: 0.58
SPHQ: 3.54

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.77
PLDR
SPHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и SPHQ

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
0.43%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.18%1.15%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и SPHQ

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.43%
-8.54%
PLDR
SPHQ

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и SPHQ

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 11.54%, в то время как у Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
12.51%
PLDR
SPHQ