PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLDR с GARP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLDR с GARP

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).

PLDR и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLDR - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLDR или GARP.

Корреляция

Корреляция между PLDR и GARP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности PLDR и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.61%
-14.01%
PLDR
GARP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLDR:

-0.54

GARP:

-0.16

Коэф-т Сортино

PLDR:

-0.59

GARP:

-0.06

Коэф-т Омега

PLDR:

0.92

GARP:

0.99

Коэф-т Кальмара

PLDR:

-0.43

GARP:

-0.15

Коэф-т Мартина

PLDR:

-1.98

GARP:

-0.67

Индекс Язвы

PLDR:

4.59%

GARP:

5.35%

Дневная вол-ть

PLDR:

16.92%

GARP:

22.78%

Макс. просадка

PLDR:

-29.57%

GARP:

-31.34%

Текущая просадка

PLDR:

-21.35%

GARP:

-23.15%

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность -17.00%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -19.09%.

PLDR

С начала года

-17.00%

1 месяц

-13.83%

6 месяцев

-17.53%

1 год

-8.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GARP

С начала года

-19.09%

1 месяц

-15.02%

6 месяцев

-14.90%

1 год

-3.54%

5 лет

17.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PLDR и GARP

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PLDR: 0.59%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
График комиссии GARP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GARP: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLDR и GARP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR
Ранг риск-скорректированной доходности PLDR, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLDR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг риск-скорректированной доходности GARP, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GARP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLDR c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PLDR, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
PLDR: -0.54
GARP: -0.16
Коэффициент Сортино PLDR, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PLDR: -0.59
GARP: -0.06
Коэффициент Омега PLDR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PLDR: 0.92
GARP: 0.99
Коэффициент Кальмара PLDR, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PLDR: -0.43
GARP: -0.15
Коэффициент Мартина PLDR, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
PLDR: -1.98
GARP: -0.67

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
-0.16
PLDR
GARP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и GARP

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности GARP в 0.51%

TTM20242023202220212020
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.46%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.51%0.39%0.75%1.85%0.67%0.75%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и GARP

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.35%
-23.15%
PLDR
GARP

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и GARP

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 9.91%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.91%
12.15%
PLDR
GARP