Сравнение PLDR с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
PLDR и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLDR - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDR и GARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDR и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | -9.19% | 12.03% | 23.47% | 27.47% | -22.52% | 11.57% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDR показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью -4.79%.
PLDR
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDR и GARP
PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Доходность на риск
PLDR vs. GARP — Ранг доходности на риск
PLDR
GARP
Сравнение PLDR c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDR | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.09 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.65 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.00 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 7.30 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDR | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.09 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.72 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PLDR и GARP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDR и GARP
Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности GARP в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 0.41% | 0.37% | 0.38% | 0.56% | 0.63% | 0.39% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок PLDR и GARP
Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и GARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDR | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -31.34% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -13.69% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -9.19% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -7.53% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.76% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDR и GARP
Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 5.30%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDR | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 7.59% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 14.50% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 24.41% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 21.86% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 24.02% | -6.86% |