PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLDR с GARP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PLDRGARP
Дох-ть с нач. г.26.80%36.97%
Дох-ть за 1 год39.91%51.19%
Дох-ть за 3 года7.20%13.07%
Коэф-т Шарпа2.992.78
Коэф-т Сортино3.973.56
Коэф-т Омега1.551.50
Коэф-т Кальмара3.193.73
Коэф-т Мартина16.7414.31
Индекс Язвы2.33%3.50%
Дневная вол-ть13.05%18.02%
Макс. просадка-29.57%-31.34%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PLDR и GARP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и GARP

С начала года, PLDR показывает доходность 26.80%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 36.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.93%
18.14%
PLDR
GARP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLDR и GARP

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.


PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии GARP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PLDR c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLDR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLDR, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PLDR, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PLDR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PLDR, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PLDR, с текущим значением в 16.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.74
GARP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GARP, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GARP, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GARP, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GARP, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GARP, с текущим значением в 14.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.31

Сравнение коэффициента Шарпа PLDR и GARP

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99
2.78
PLDR
GARP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и GARP

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности GARP в 0.37%


TTM2023202220212020
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
0.44%0.56%0.63%0.39%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.37%0.75%1.85%0.67%0.75%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и GARP

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PLDR
GARP

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и GARP

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 3.78%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.78%
5.97%
PLDR
GARP