PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLDR с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с GARP

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. PLDR is actively managed, while GARP is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
15.53%
С начала года
17.68%
1 год
31.60%
3 года*
29.17%
5 лет*
18.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDR и GARP

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.54%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		17.68%21.49%37.42%42.86%-26.75%19.74%

Correlation

The correlation between PLDR and GARP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.92

The correlation between PLDR and GARP shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PLDR и GARP

Секторы
PLDR
GARP

Технологии

38.3%
54.7%

Коммуникационные услуги

11.1%
11.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.8%

Финансовые услуги

9.9%
7.7%

Промышленность

8.4%
6.7%

Здравоохранение

7.5%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Коммунальные услуги

3.4%
1.2%

Энергетика

3.1%
2.8%

Сырьевые материалы

2.3%
1.1%

Недвижимость

0.6%
0.4%

Технологии

PLDR
38.3%
GARP
54.7%

Коммуникационные услуги

PLDR
11.1%
GARP
11.4%

Потребительский циклический сектор

PLDR
10.1%
GARP
8.8%

Финансовые услуги

PLDR
9.9%
GARP
7.7%

Промышленность

PLDR
8.4%
GARP
6.7%

Здравоохранение

PLDR
7.5%
GARP
5.5%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.3%
GARP

-

Коммунальные услуги

PLDR
3.4%
GARP
1.2%

Энергетика

PLDR
3.1%
GARP
2.8%

Сырьевые материалы

PLDR
2.3%
GARP
1.1%

Недвижимость

PLDR
0.6%
GARP
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с QUALPLDR с FITLX
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

PLDR vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GARP
Ранг доходности на риск GARP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDRGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.62

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.19

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.32

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.80

—

PLDR vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLDR и GARP

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.34%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.69%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.29%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и GARP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.59%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.30%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.94%

—

Сравнение комиссий PLDR и GARP

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и GARP

PLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and GARP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

PLDR has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.27% for GARP.

PLDR is categorized as Sustainable, while GARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and iShares. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.15% for GARP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор