PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLDR с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с GARP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Putnam, while GARP is a Quality Factor fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. PLDR is actively managed, while GARP is passively managed. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

GARP

1 день
-0.26%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
23.97%
С начала года
22.03%
1 год
36.44%
3 года*
31.83%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
Всё время*
20.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF
$29.60M$25.66M$23.08M

Сравнение доходности по годам PLDR и GARP

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.54%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		22.03%21.49%37.42%42.86%-26.75%19.74%

Correlation

The correlation between PLDR and GARP is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.91

The correlation between PLDR and GARP shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PLDR и GARP

Секторы
PLDR
GARP

Технологии

38.3%
54.7%

Коммуникационные услуги

11.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.1%

Финансовые услуги

9.9%
7.9%

Промышленность

8.4%
6.4%

Здравоохранение

7.5%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Коммунальные услуги

3.4%
1.3%

Энергетика

3.1%
3.0%

Сырьевые материалы

2.3%
1.1%

Недвижимость

0.6%
0.4%

Технологии

PLDR
38.3%
GARP
54.7%

Коммуникационные услуги

PLDR
11.1%
GARP
11.0%

Потребительский циклический сектор

PLDR
10.1%
GARP
9.1%

Финансовые услуги

PLDR
9.9%
GARP
7.9%

Промышленность

PLDR
8.4%
GARP
6.4%

Здравоохранение

PLDR
7.5%
GARP
5.4%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.3%
GARP

-

Коммунальные услуги

PLDR
3.4%
GARP
1.3%

Энергетика

PLDR
3.1%
GARP
3.0%

Сырьевые материалы

PLDR
2.3%
GARP
1.1%

Недвижимость

PLDR
0.6%
GARP
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с PVALPLDR с IVEPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с QUALPLDR с FITLX
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с SPYGARP с VUGGARP с SPHQ

Доходность на риск

PLDR vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PLDR c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDRGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.46

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.73

—

PLDR vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLDR и GARP

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.34%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.26%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.26%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и GARP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.11%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.39%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.93%

—

Сравнение комиссий PLDR и GARP

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и GARP

PLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and GARP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

PLDR has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.26% for GARP.

PLDR is categorized as Sustainable, while GARP is Quality Factor. They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.15% for GARP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор