PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLDR с PVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PLDRPVAL
Дох-ть с нач. г.26.80%26.04%
Дох-ть за 1 год39.91%38.72%
Дох-ть за 3 года7.20%13.82%
Коэф-т Шарпа2.993.31
Коэф-т Сортино3.974.55
Коэф-т Омега1.551.59
Коэф-т Кальмара3.195.42
Коэф-т Мартина16.7423.25
Индекс Язвы2.33%1.63%
Дневная вол-ть13.05%11.45%
Макс. просадка-29.57%-16.64%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PLDR и PVAL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и PVAL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLDR показывает доходность 26.80%, а PVAL немного ниже – 26.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.93%
10.21%
PLDR
PVAL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLDR и PVAL

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.


PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PLDR c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLDR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLDR, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PLDR, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PLDR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PLDR, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PLDR, с текущим значением в 16.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.74
PVAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PVAL, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PVAL, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PVAL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PVAL, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PVAL, с текущим значением в 23.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.25

Сравнение коэффициента Шарпа PLDR и PVAL

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99
3.31
PLDR
PVAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и PVAL

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности PVAL в 1.41%


TTM202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
0.44%0.56%0.63%0.39%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.41%1.33%0.59%0.47%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и PVAL

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и PVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PLDR
PVAL

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и PVAL

Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеют волатильность 3.78% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.78%
3.97%
PLDR
PVAL