PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDR с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLDR с PVAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).

PLDR и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLDR - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PLDR и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLDR и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		-9.19%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.57%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.82%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 1.82%.

PLDR

1 день
2.64%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-5.46%
1 год
10.26%
3 года*
14.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

PVAL

1 день
2.05%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с QUALPLDR с FFLCPLDR с SPHQPLDR с GARPPLDR с FITLX
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с VFFVX

Сравнение комиссий PLDR и PVAL

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.

PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF

Доходность на риск

PLDR vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDRPVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.45

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.00

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.06

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

9.20

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLDR vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDRPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.45

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.96

-0.55

Корреляция

Корреляция между PLDR и PVAL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и PVAL

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности PVAL в 0.98%

TTM20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.41%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и PVAL

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и PVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

PLDRPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-16.64%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.94%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-5.33%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-3.09%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.68%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и PVAL

Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что PLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLDRPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.48%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

8.51%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

16.14%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

15.39%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

15.39%

+1.77%