PortfoliosLab logo
Сравнение PLDR с PVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PLDR и PVAL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PLDR и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.85%
51.13%
PLDR
PVAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLDR:

0.20

PVAL:

0.38

Коэф-т Сортино

PLDR:

0.37

PVAL:

0.64

Коэф-т Омега

PLDR:

1.05

PVAL:

1.09

Коэф-т Кальмара

PLDR:

0.16

PVAL:

0.42

Коэф-т Мартина

PLDR:

0.58

PVAL:

1.62

Индекс Язвы

PLDR:

6.20%

PVAL:

4.00%

Дневная вол-ть

PLDR:

18.06%

PVAL:

16.84%

Макс. просадка

PLDR:

-29.57%

PVAL:

-16.64%

Текущая просадка

PLDR:

-14.43%

PVAL:

-8.14%

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью -1.42%.


PLDR

С начала года

-9.70%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-10.90%

1 год

2.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PVAL

С начала года

-1.42%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

-3.53%

1 год

5.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLDR и PVAL

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.


График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PLDR: 0.59%
График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PVAL: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLDR и PVAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLDR
Ранг риск-скорректированной доходности PLDR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLDR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

PVAL
Ранг риск-скорректированной доходности PVAL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVAL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLDR c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PLDR, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PLDR: 0.20
PVAL: 0.38
Коэффициент Сортино PLDR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PLDR: 0.37
PVAL: 0.64
Коэффициент Омега PLDR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PLDR: 1.05
PVAL: 1.09
Коэффициент Кальмара PLDR, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PLDR: 0.16
PVAL: 0.42
Коэффициент Мартина PLDR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PLDR: 0.58
PVAL: 1.62

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.38
PLDR
PVAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и PVAL

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности PVAL в 1.34%


TTM2024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
0.43%0.38%0.56%0.63%0.39%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.34%1.34%1.33%0.59%0.47%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и PVAL

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и PVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.43%
-8.14%
PLDR
PVAL

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и PVAL

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 11.54%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
12.21%
PLDR
PVAL