PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLDR с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с PVAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PVAL

1 день
0.69%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
11.69%
С начала года
15.22%
1 год
29.95%
3 года*
22.52%
5 лет*
17.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDR и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.54%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		15.22%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%

Correlation

The correlation between PLDR and PVAL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.79

The correlation between PLDR and PVAL shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PLDR и PVAL

Секторы
PLDR
PVAL

Технологии

38.3%
17.1%

Коммуникационные услуги

11.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.9%

Финансовые услуги

9.9%
11.8%

Промышленность

8.4%
9.3%

Здравоохранение

7.5%
10.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.9%

Коммунальные услуги

3.4%
4.3%

Энергетика

3.1%
7.3%

Сырьевые материалы

2.3%
6.6%

Недвижимость

0.6%
2.0%

Технологии

PLDR
38.3%
PVAL
17.1%

Коммуникационные услуги

PLDR
11.1%
PVAL
4.3%

Потребительский циклический сектор

PLDR
10.1%
PVAL
9.9%

Финансовые услуги

PLDR
9.9%
PVAL
11.8%

Промышленность

PLDR
8.4%
PVAL
9.3%

Здравоохранение

PLDR
7.5%
PVAL
10.2%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.3%
PVAL
7.9%

Коммунальные услуги

PLDR
3.4%
PVAL
4.3%

Энергетика

PLDR
3.1%
PVAL
7.3%

Сырьевые материалы

PLDR
2.3%
PVAL
6.6%

Недвижимость

PLDR
0.6%
PVAL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUALPLDR с FITLX
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с SPHQ

Доходность на риск

PLDR vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDRPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.72

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.81

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.49

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.17

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.70

—

PLDR vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLDR и PVAL

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-16.64%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.97%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и PVAL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.06%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.25%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.16%

—

Сравнение комиссий PLDR и PVAL

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и PVAL

PLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.92%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and PVAL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PVAL is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PVAL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

PVAL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.37% for PLDR.

PLDR is categorized as Sustainable, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Putnam. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.55% for PVAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор