PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLDR с PVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PLDR и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.64%
7.90%
PLDR
PVAL

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLDR показывает доходность 25.51%, а PVAL немного ниже – 24.57%.


PLDR

С начала года

25.51%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

8.32%

1 год

32.49%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PVAL

С начала года

24.57%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

7.02%

1 год

32.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PLDRPVAL
Коэф-т Шарпа2.592.90
Коэф-т Сортино3.443.97
Коэф-т Омега1.481.52
Коэф-т Кальмара3.464.66
Коэф-т Мартина14.3519.86
Индекс Язвы2.33%1.64%
Дневная вол-ть12.93%11.21%
Макс. просадка-29.57%-16.64%
Текущая просадка-1.03%-1.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLDR и PVAL

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.


PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PLDR и PVAL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PLDR c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLDR, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.592.90
Коэффициент Сортино PLDR, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.443.97
Коэффициент Омега PLDR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.52
Коэффициент Кальмара PLDR, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.464.66
Коэффициент Мартина PLDR, с текущим значением в 14.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.3519.86
PLDR
PVAL

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.90
PLDR
PVAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и PVAL

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности PVAL в 1.43%


TTM202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
0.45%0.56%0.63%0.39%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.43%1.33%0.59%0.47%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и PVAL

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и PVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.03%
-1.42%
PLDR
PVAL

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и PVAL

Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеют волатильность 3.95% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
3.79%
PLDR
PVAL