PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLDR с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с PVAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Putnam, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

PVAL

1 день
0.18%
1 месяц
4.54%
6 месяцев
12.50%
С начала года
19.61%
1 год
35.91%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.29%
10 лет*
—
Всё время*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PVAL

Putnam Focused Large Cap Value ETF
$94.53M$102.33M$92.20M

Сравнение доходности по годам PLDR и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.54%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		19.61%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%

Correlation

The correlation between PLDR and PVAL is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.78

The correlation between PLDR and PVAL shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PLDR и PVAL

Секторы
PLDR
PVAL

Технологии

38.3%
20.6%

Коммуникационные услуги

11.1%
0.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.7%

Финансовые услуги

9.9%
17.0%

Промышленность

8.4%
8.9%

Здравоохранение

7.5%
13.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.9%

Коммунальные услуги

3.4%
4.1%

Энергетика

3.1%
3.6%

Сырьевые материалы

2.3%
4.5%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Технологии

PLDR
38.3%
PVAL
20.6%

Коммуникационные услуги

PLDR
11.1%
PVAL
0.9%

Потребительский циклический сектор

PLDR
10.1%
PVAL
10.7%

Финансовые услуги

PLDR
9.9%
PVAL
17.0%

Промышленность

PLDR
8.4%
PVAL
8.9%

Здравоохранение

PLDR
7.5%
PVAL
13.1%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.3%
PVAL
7.9%

Коммунальные услуги

PLDR
3.4%
PVAL
4.1%

Энергетика

PLDR
3.1%
PVAL
3.6%

Сырьевые материалы

PLDR
2.3%
PVAL
4.5%

Недвижимость

PLDR
0.6%
PVAL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUALPLDR с FITLX
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с SPHQ

Доходность на риск

PLDR vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PLDR c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDRPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.26

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.59

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.99

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

19.40

—

PLDR vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLDR и PVAL

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-16.64%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.94%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и PVAL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.08%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.23%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.13%

—

Сравнение комиссий PLDR и PVAL

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и PVAL

PLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.89%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and PVAL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PVAL is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PVAL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

PVAL has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.37% for PLDR.

PLDR is categorized as Sustainable, while PVAL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.55% for PVAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор