Сравнение PLDR с DBO
PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. PLDR is actively managed, while DBO is passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности PLDR и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLDR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 58.01%
- С начала года
- 62.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам PLDR и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 1.69% | 12.03% | 23.47% | 27.47% | -22.52% | 11.54% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 62.54% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 15.91% |
Correlation
The correlation between PLDR and DBO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.04 |
The correlation between PLDR and DBO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLDR vs. DBO — Ранг доходности на риск
PLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBO
Сравнение PLDR c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLDR | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLDR и DBO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLDR | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -90.18% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -57.23% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -62.22% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDR и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLDR | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 36.05% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 32.93% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 31.92% | — |
Сравнение комиссий PLDR и DBO
PLDR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDR и DBO
PLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.16% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 0.37% | 0.37% | 0.38% | 0.56% | 0.63% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLDR and DBO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLDR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLDR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.37% for PLDR.
PLDR is categorized as Sustainable, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для PLDR и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор