Сравнение PLDR с DBO
PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Putnam, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. PLDR is actively managed, while DBO is passively managed. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности PLDR и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLDR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DBO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 9.87%
- 6 месяцев
- 38.70%
- С начала года
- 55.98%
- 1 год
- 45.02%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- -0.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.14M | $10.96M | $12.82M |
Сравнение доходности по годам PLDR и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 1.69% | 12.03% | 23.47% | 27.47% | -22.52% | 11.54% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 15.91% |
Correlation
The correlation between PLDR and DBO is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.04 |
The correlation between PLDR and DBO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLDR vs. DBO — Ранг доходности на риск
PLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBO
Сравнение PLDR c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLDR | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLDR и DBO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLDR | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -90.18% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -58.95% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -62.19% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDR и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLDR | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 39.22% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 33.49% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 32.29% | — |
Сравнение комиссий PLDR и DBO
PLDR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDR и DBO
PLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 0.37% | 0.37% | 0.38% | 0.56% | 0.63% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLDR and DBO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLDR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLDR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.37% for PLDR.
PLDR is categorized as Sustainable, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Putnam and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для PLDR и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор