PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLD с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PLD и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLD показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.21%. За последние 10 лет акции PLD уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.57% против 24.38% соответственно.


PLD

1 день
3.32%
1 месяц
2.38%
С начала года
16.49%
6 месяцев
17.59%
1 год
40.13%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.13%
10 лет*
14.57%

MSFT

1 день
-2.02%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-16.21%
6 месяцев
-17.64%
1 год
-13.99%
3 года*
8.11%
5 лет*
10.32%
10 лет*
24.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLD и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLD
Prologis, Inc.
16.49%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%
MSFT
Microsoft Corporation
-16.21%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between PLD and MSFT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г.

0.31

The correlation between PLD and MSFT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLD:

$141.26B

MSFT:

$3.00T

EPS

PLD:

$3.88

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

PLD:

37.98

MSFT:

24.03

Коэффициент P/S

PLD:

15.78

MSFT:

9.45

Коэффициент P/B

PLD:

2.64

MSFT:

7.25

Общая выручка (12 мес.)

PLD:

$8.95B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLD:

$3.88B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

PLD:

$7.71B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Prologis, Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

PLD vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLD
Ранг доходности на риск PLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLD c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLDMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.92

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

-0.41

+4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

-0.86

+14.70

PLD vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PLDMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.55

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.39

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.90

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.75

-0.41

Просадки

Сравнение просадок PLD и MSFT

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PLDMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.70%

-69.38%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-33.91%

+24.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.37%

-33.91%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.30%

-37.15%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.30%

-37.15%

-6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-25.11%

+21.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-21.78%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

16.21%

-13.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и MSFT

Текущая волатильность для Prologis, Inc. (PLD) составляет 6.32%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что PLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PLDMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

10.36%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

22.43%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

25.34%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

26.65%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.00%

27.07%

-0.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и MSFT

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности MSFT в 0.88%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.88%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
PLD
Prologis, Inc.
2.78%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLD и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
2.30B
82.89B
(PLD) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLD и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Prologis, Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
10.1%
67.6%
Активы портфеля
PLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

PLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

PLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


PLD and MSFT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.36%) compared to PLD (6.32%). In terms of maximum drawdown, PLD dropped -84.70% vs MSFT's -69.38%.

PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLD и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор