Сравнение ILPT с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Доходность
Сравнение доходности ILPT и AGNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILPT и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 1.81% | 55.52% | -21.55% | 45.82% | -86.50% | 13.31% | 10.72% | 21.51% | -12.10% |
AGNC AGNC Investment Corp. | -3.40% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | 0.52% |
Фундаментальные показатели
ILPT:
$368.97M
AGNC:
$10.97B
ILPT:
-$1.00
AGNC:
$1.58
ILPT:
0.82
AGNC:
5.51
ILPT:
0.75
AGNC:
1.05
ILPT:
$448.85M
AGNC:
$1.92B
ILPT:
$387.17M
AGNC:
$1.92B
ILPT:
-$165.62M
AGNC:
$4.52B
Доходность по периодам
С начала года, ILPT показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%.
ILPT
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 64.24%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- —
AGNC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILPT vs. AGNC — Ранг доходности на риск
ILPT
AGNC
Сравнение ILPT c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILPT | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.34 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.11 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 3.75 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILPT | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.11 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.42 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между ILPT и AGNC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILPT и AGNC
Дивидендная доходность ILPT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности AGNC в 14.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 2.86% | 2.17% | 1.10% | 0.85% | 20.80% | 5.27% | 5.67% | 5.89% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.37% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
Просадки
Сравнение просадок ILPT и AGNC
Максимальная просадка ILPT за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILPT и AGNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILPT | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -54.56% | -39.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -18.71% | -8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.79% | -54.56% | -39.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.39% | -14.91% | -63.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.80% | -13.60% | -30.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 5.55% | +6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILPT и AGNC
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что ILPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILPT | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 9.58% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.31% | 15.07% | +14.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.37% | 22.88% | +35.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.31% | 25.71% | +30.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.44% | 25.31% | +23.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILPT и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial Logistics Properties Trust и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности