Сравнение ILPT с DHC
ILPT (Industrial Logistics Properties Trust) and DHC (Diversified Healthcare Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ILPT in REIT - Industrial, DHC in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 5 years, ILPT returned -18.12%/yr vs 19.96%/yr for DHC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ILPT и DHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILPT показывает доходность 59.72%, что значительно ниже, чем у DHC с доходностью 93.59%.
ILPT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 59.72%
- 6 месяцев
- 61.76%
- 1 год
- 96.26%
- 3 года*
- 47.73%
- 5 лет*
- -18.12%
- 10 лет*
- —
DHC
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 93.59%
- 6 месяцев
- 92.01%
- 1 год
- 156.48%
- 3 года*
- 70.11%
- 5 лет*
- 19.96%
- 10 лет*
- -3.46%
Сравнение доходности по годам ILPT и DHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 59.72% | 55.52% | -21.55% | 45.82% | -86.50% | 13.31% | 10.72% | 21.51% | -13.40% |
DHC Diversified Healthcare Trust | 93.59% | 113.91% | -37.64% | 497.73% | -78.60% | -24.27% | -49.85% | -21.84% | -27.75% |
Correlation
The correlation between ILPT and DHC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
ILPT:
$575.75M
DHC:
$2.25B
ILPT:
-$0.99
DHC:
-$1.33
ILPT:
1.27
DHC:
1.48
ILPT:
1.20
DHC:
1.39
ILPT:
$453.36M
DHC:
$1.52B
ILPT:
$59.37M
DHC:
$81.96M
ILPT:
$205.18M
DHC:
$87.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILPT vs. DHC — Ранг доходности на риск
ILPT
DHC
Сравнение ILPT c DHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Diversified Healthcare Trust (DHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILPT | DHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.51 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 10.03 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 26.19 | -16.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILPT и DHC
Максимальная просадка ILPT за все время составила -93.79%, примерно равная максимальной просадке DHC в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILPT и DHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILPT | DHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -96.32% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.05% | -15.70% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.11% | -51.17% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.79% | -84.81% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.09% | -41.54% | -24.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.55% | -30.37% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 6.01% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILPT и DHC
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Diversified Healthcare Trust (DHC) имеют волатильность 11.15% и 10.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILPT | DHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 10.80% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.80% | 29.82% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.10% | 41.03% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 69.12% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 64.09% | -15.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILPT и DHC
Дивидендная доходность ILPT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности DHC в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.43% | 0.82% | 1.74% | 1.07% | 6.18% | 1.29% | 4.37% | 9.95% | 13.31% | 8.15% | 8.24% | 11.40% |
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 2.30% | 2.17% | 1.10% | 0.85% | 20.80% | 5.27% | 5.67% | 5.89% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILPT и DHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial Logistics Properties Trust и Diversified Healthcare Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ILPT и DHC
ILPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о валовой прибыли в 100.41M при выручке в 116.42M, что соответствует валовой рентабельности в 86.2%.
DHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ILPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила об операционной прибыли в 90.31M при выручке в 116.42M, что соответствует операционной рентабельности 77.6%.
DHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 366.47M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ILPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о чистой прибыли в -20.50M при выручке в 116.42M, что соответствует чистой рентабельности -17.6%.
DHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о чистой прибыли в -43.28M при выручке в 366.47M, что соответствует чистой рентабельности -11.8%.
Часто задаваемые вопросы
ILPT and DHC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILPT has higher volatility (11.15%) compared to DHC (10.80%). In terms of maximum drawdown, ILPT dropped -93.79% vs DHC's -96.32%.
DHC currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILPT и DHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор