PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILPT с DHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ILPT с DHC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILPT (Industrial Logistics Properties Trust) and DHC (Diversified Healthcare Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ILPT in REIT - Industrial, DHC in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 5 years, ILPT returned -17.35%/yr vs 20.73%/yr for DHC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ILPT и DHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Diversified Healthcare Trust (DHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILPT показывает доходность 59.53%, что значительно ниже, чем у DHC с доходностью 76.63%.

ILPT

1 день
-2.25%
1 месяц
15.41%
С начала года
59.53%
6 месяцев
51.86%
1 год
163.10%
3 года*
68.36%
5 лет*
-17.35%
10 лет*
—

DHC

1 день
0.47%
1 месяц
10.05%
С начала года
76.63%
6 месяцев
78.10%
1 год
167.44%
3 года*
73.94%
5 лет*
20.73%
10 лет*
-3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILPT и DHC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ILPT
Industrial Logistics Properties Trust		59.53%55.52%-21.55%45.82%-86.50%13.31%10.72%21.51%-12.10%
DHC
Diversified Healthcare Trust		76.63%113.91%-37.64%497.73%-78.60%-24.27%-49.85%-21.84%-27.26%

Correlation

The correlation between ILPT and DHC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ILPT:

$575.09M

DHC:

$2.06B

EPS

ILPT:

-$0.99

DHC:

-$1.33

Коэффициент P/S

ILPT:

1.27

DHC:

1.35

Коэффициент P/B

ILPT:

1.20

DHC:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

ILPT:

$453.36M

DHC:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ILPT:

$59.37M

DHC:

$81.96M

EBITDA (12 мес.)

ILPT:

$205.18M

DHC:

$87.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Logistics Properties Trust

Diversified Healthcare Trust

Часто сравнивают с ILPT:
ILPT с PLDILPT с COLDILPT с AHRILPT с CTREILPT с AGNC
Часто сравнивают с DHC:
DHC с LMBDHC с FATBBDHC с SCHDDHC с VNQDHC с STAGDHC с AREDHC с VOO

Доходность на риск

ILPT vs. DHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILPT
Ранг доходности на риск ILPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILPT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILPT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILPT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILPT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DHC
Ранг доходности на риск DHC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILPT c DHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Diversified Healthcare Trust (DHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILPTDHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
4.16

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
4.52

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.55

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.80

10.74

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.78

28.29

-11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILPT vs. DHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILPT на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHC равному 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILPT и DHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILPTDHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

4.16

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.30

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.14

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ILPT и DHC

Максимальная просадка ILPT за все время составила -93.79%, примерно равная максимальной просадке DHC в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILPT и DHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILPTDHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.79%

-96.32%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-15.70%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.11%

-51.17%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.79%

-84.81%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.13%

-46.66%

-19.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.36%

-30.33%

-14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

5.94%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ILPT и DHC

Текущая волатильность для Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) составляет 11.28%, в то время как у Diversified Healthcare Trust (DHC) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что ILPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILPTDHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

13.26%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.87%

29.85%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.89%

40.48%

+14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.14%

69.05%

-11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.58%

64.03%

-15.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILPT и DHC

Дивидендная доходность ILPT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности DHC в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHC
Diversified Healthcare Trust		0.47%0.82%1.74%1.07%6.18%1.29%4.37%9.95%13.31%8.15%8.24%11.40%
ILPT
Industrial Logistics Properties Trust		2.30%2.17%1.10%0.85%20.80%5.27%5.67%5.89%4.73%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILPT и DHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial Logistics Properties Trust и Diversified Healthcare Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20222023202420252026
116.42M
366.47M
(ILPT) Общая выручка
(DHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ILPT и DHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Industrial Logistics Properties Trust и Diversified Healthcare Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.2%
0
Активы портфеля
ILPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о валовой прибыли в 100.41M при выручке в 116.42M, что соответствует валовой рентабельности в 86.2%.

DHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ILPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила об операционной прибыли в 90.31M при выручке в 116.42M, что соответствует операционной рентабельности 77.6%.

DHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 366.47M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ILPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о чистой прибыли в -20.50M при выручке в 116.42M, что соответствует чистой рентабельности -17.6%.

DHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о чистой прибыли в -43.28M при выручке в 366.47M, что соответствует чистой рентабельности -11.8%.

Часто задаваемые вопросы

ILPT and DHC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHC has higher volatility (13.26%) compared to ILPT (11.28%). In terms of maximum drawdown, ILPT dropped -93.79% vs DHC's -96.32%.

DHC currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILPT и DHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор