Сравнение ILPT с CTRE
ILPT (Industrial Logistics Properties Trust) and CTRE (CareTrust REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ILPT in REIT - Industrial, CTRE in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 5 years, ILPT returned -17.35%/yr vs 15.96%/yr for CTRE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ILPT и CTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILPT показывает доходность 59.53%, что значительно выше, чем у CTRE с доходностью 6.30%.
ILPT
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 15.41%
- С начала года
- 59.53%
- 6 месяцев
- 51.86%
- 1 год
- 163.10%
- 3 года*
- 68.36%
- 5 лет*
- -17.35%
- 10 лет*
- —
CTRE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 16.26%
Сравнение доходности по годам ILPT и CTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 59.53% | 55.52% | -21.55% | 45.82% | -86.50% | 13.31% | 10.72% | 21.51% | -12.10% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 6.30% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 25.88% |
Correlation
The correlation between ILPT and CTRE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between ILPT and CTRE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ILPT:
$575.09M
CTRE:
$8.52B
ILPT:
-$0.99
CTRE:
$1.61
ILPT:
1.27
CTRE:
16.92
ILPT:
1.20
CTRE:
2.06
ILPT:
$453.36M
CTRE:
$468.13M
ILPT:
$59.37M
CTRE:
$406.50M
ILPT:
$205.18M
CTRE:
$490.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILPT vs. CTRE — Ранг доходности на риск
ILPT
CTRE
Сравнение ILPT c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILPT | CTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.28 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.80 | 3.07 | +4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 11.61 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILPT | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.59 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.66 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.43 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок ILPT и CTRE
Максимальная просадка ILPT за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILPT и CTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILPT | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -67.43% | -26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.05% | -12.25% | -8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.11% | -23.19% | -27.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.79% | -30.98% | -62.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.13% | -10.39% | -55.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.36% | -10.58% | -33.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 3.24% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILPT и CTRE
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с CareTrust REIT, Inc. (CTRE) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что ILPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILPT | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.28% | 9.26% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.87% | 19.20% | +12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.89% | 23.63% | +31.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.14% | 24.48% | +32.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.58% | 35.32% | +13.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILPT и CTRE
Дивидендная доходность ILPT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности CTRE в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.67% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 2.30% | 2.17% | 1.10% | 0.85% | 20.80% | 5.27% | 5.67% | 5.89% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILPT и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial Logistics Properties Trust и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ILPT и CTRE
ILPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о валовой прибыли в 100.41M при выручке в 116.42M, что соответствует валовой рентабельности в 86.2%.
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
ILPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила об операционной прибыли в 90.31M при выручке в 116.42M, что соответствует операционной рентабельности 77.6%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
ILPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о чистой прибыли в -20.50M при выручке в 116.42M, что соответствует чистой рентабельности -17.6%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
Часто задаваемые вопросы
ILPT and CTRE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILPT has higher volatility (11.28%) compared to CTRE (9.26%). In terms of maximum drawdown, ILPT dropped -93.79% vs CTRE's -67.43%.
ILPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILPT и CTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор