PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLD с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLD с BOXX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PLD (Prologis, Inc.) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, PLD returned 9.86%/yr vs 4.71%/yr for BOXX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PLD и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLD показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.71%.

PLD

1 день
-3.02%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.04%
6 месяцев
10.75%
1 год
34.50%
3 года*
9.86%
5 лет*
5.93%
10 лет*
14.54%

BOXX

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLD и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
PLD
Prologis, Inc.		12.04%25.08%-18.12%21.58%-0.49%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.71%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between PLD and BOXX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prologis, Inc.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

PLD vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLD c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
12.38

-10.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
34.94

-32.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

8.67

-7.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

57.81

-54.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

493.36

-481.44

PLD vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLD и BOXX

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.70%

-0.12%

-84.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-0.07%

-9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.37%

-0.12%

-31.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-0.01%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-0.00%

-17.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

0.01%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и BOXX

Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

0.10%

+7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

0.26%

+15.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

0.32%

+21.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.02%

0.37%

+26.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

0.37%

+26.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и BOXX

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLD
Prologis, Inc.		2.95%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Часто задаваемые вопросы

PLD and BOXX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLD has higher volatility (8.08%) compared to BOXX (0.10%). In terms of maximum drawdown, PLD dropped -84.70% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.38 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLD и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор