PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLD с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLD с ARCC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PLD (Prologis, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, PLD returned 14.79%/yr vs 13.20%/yr for ARCC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLD и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLD показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 14.79% против 13.20% соответственно.

PLD

1 день
1.05%
1 месяц
4.26%
С начала года
17.45%
6 месяцев
16.07%
1 год
43.46%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.57%
10 лет*
14.79%

ARCC

1 день
1.00%
1 месяц
1.69%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-3.87%
3 года*
10.27%
5 лет*
9.04%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLD и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLD
Prologis, Inc.		17.45%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%
ARCC
Ares Capital Corporation		-2.20%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between PLD and ARCC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.42

The correlation between PLD and ARCC shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLD:

$142.43B

ARCC:

$13.83B

EPS

PLD:

$3.88

ARCC:

$1.63

Коэффициент P/E

PLD:

38.30

ARCC:

11.81

Коэффициент P/S

PLD:

15.91

ARCC:

5.16

Коэффициент P/B

PLD:

2.67

ARCC:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

PLD:

$8.95B

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLD:

$3.88B

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

PLD:

$7.71B

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prologis, Inc.

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI

Доходность на риск

PLD vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLD c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-0.27

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-0.26

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.97

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

-0.26

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

-0.47

+15.09

PLD vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLD и ARCC

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.70%

-79.36%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-19.35%

+9.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.37%

-19.35%

-12.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.30%

-21.76%

-21.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.30%

-56.77%

+13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-10.98%

+8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-9.10%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

10.68%

-7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и ARCC

Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.72%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

14.83%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

18.48%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

19.96%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.00%

25.58%

+1.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и ARCC

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности ARCC в 9.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		7.48%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
PLD
Prologis, Inc.		2.76%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLD и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.30B
763.00M
(PLD) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLD и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Prologis, Inc. и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
10.1%
72.1%
Активы портфеля
PLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

PLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

PLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

PLD and ARCC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLD has higher volatility (6.41%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, PLD dropped -84.70% vs ARCC's -79.36%.

PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLD и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор