PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLBBX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLBBX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

PLBBX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PLBBX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLBBX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLBBX
Plumb Balanced Fund		-1.67%10.54%13.48%25.13%-22.24%4.02%21.66%23.22%-1.76%23.23%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, PLBBX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции PLBBX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.22% против 7.28% соответственно.

PLBBX

1 день
2.53%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-0.86%
1 год
12.53%
3 года*
12.82%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.22%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plumb Balanced Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с PLBBX:
PLBBX с PLBEXPLBBX с AAAAXPLBBX с AVEFXPLBBX с BERIXPLBBX с CONWXPLBBX с CSTAXPLBBX с FRGAX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий PLBBX и TPDAX

PLBBX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
PLBBX
Plumb Balanced Fund

Доходность на риск

PLBBX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLBBX
Ранг доходности на риск PLBBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLBBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBBX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLBBX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLBBXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.18

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.82

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.59

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

13.57

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLBBX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLBBX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLBBX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLBBXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.18

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.96

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Корреляция

Корреляция между PLBBX и TPDAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLBBX и TPDAX

Дивидендная доходность PLBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLBBX
Plumb Balanced Fund		9.55%9.39%6.63%0.94%7.75%8.15%0.40%2.47%1.70%0.64%0.52%0.71%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLBBX и TPDAX

Максимальная просадка PLBBX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBBX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLBBXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-22.29%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-7.58%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-17.58%

-13.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.70%

-22.29%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-4.97%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-4.94%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.01%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PLBBX и TPDAX

Plumb Balanced Fund (PLBBX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PLBBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLBBXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.40%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.86%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

12.29%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

10.14%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

9.87%

+5.37%