PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLBBX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLBBX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Balanced Fund (PLBBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

PLBBX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PLBBX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plumb Balanced Fund (PLBBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLBBX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLBBX
Plumb Balanced Fund		-1.67%10.54%13.48%25.13%-22.24%4.02%21.66%23.22%-1.76%6.42%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, PLBBX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

PLBBX

1 день
2.53%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-0.86%
1 год
12.53%
3 года*
12.82%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.22%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plumb Balanced Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с PLBBX:
PLBBX с PLBEXPLBBX с BERIXPLBBX с CONWXPLBBX с CSTAXPLBBX с IOEZXPLBBX с NWQIXPLBBX с PMAIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий PLBBX и PALDX

PLBBX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

PLBBX
Plumb Balanced Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PLBBX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLBBX
Ранг доходности на риск PLBBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLBBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBBX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLBBX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Balanced Fund (PLBBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLBBXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.86

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.82

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

8.67

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLBBX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLBBX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLBBX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLBBXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.26

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.73

-0.32

Корреляция

Корреляция между PLBBX и PALDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLBBX и PALDX

Дивидендная доходность PLBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLBBX
Plumb Balanced Fund		9.55%9.39%6.63%0.94%7.75%8.15%0.40%2.47%1.70%0.64%0.52%0.71%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLBBX и PALDX

Максимальная просадка PLBBX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBBX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLBBXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-26.16%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.20%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-20.47%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-4.16%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-4.16%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.72%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PLBBX и PALDX

Plumb Balanced Fund (PLBBX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что PLBBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLBBXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

3.74%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

6.16%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

11.65%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

12.11%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

12.76%

+2.48%