Сравнение PLBBX с PLBEX
PLBBX (Plumb Balanced Fund) and PLBEX (Plumb Equity Fund) are both mutual funds - PLBBX is a Diversified Portfolio fund managed by Plumb Funds, while PLBEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Plumb Funds. Over the past 10 years, PLBBX returned 10.03%/yr vs 13.71%/yr for PLBEX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLBBX и PLBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLBBX показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у PLBEX с доходностью 11.57%. За последние 10 лет акции PLBBX уступали акциям PLBEX по среднегодовой доходности: 10.03% против 13.71% соответственно.
PLBBX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.03%
PLBEX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение доходности по годам PLBBX и PLBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBBX Plumb Balanced Fund | 9.31% | 10.54% | 13.48% | 25.13% | -22.24% | 4.02% | 21.66% | 23.22% | -1.76% | 23.23% |
PLBEX Plumb Equity Fund | 11.57% | 10.58% | 18.01% | 42.77% | -32.91% | 3.44% | 32.39% | 33.00% | -2.43% | 39.86% |
Correlation
The correlation between PLBBX and PLBEX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.99 |
The correlation between PLBBX and PLBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLBBX vs. PLBEX — Ранг доходности на риск
PLBBX
PLBEX
Сравнение PLBBX c PLBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Plumb Equity Fund (PLBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLBBX | PLBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.44 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 4.81 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLBBX | PLBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.29 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PLBBX и PLBEX
Максимальная просадка PLBBX за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки PLBEX в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBBX и PLBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLBBX | PLBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -52.48% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -16.06% | +9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -23.05% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.70% | -43.69% | +12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.70% | -43.69% | +12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -11.90% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 4.79% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLBBX и PLBEX
Текущая волатильность для Plumb Balanced Fund (PLBBX) составляет 4.07%, в то время как у Plumb Equity Fund (PLBEX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что PLBBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLBBX | PLBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.43% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 14.12% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 17.87% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 23.08% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 23.23% | -7.92% |
Сравнение комиссий PLBBX и PLBEX
И PLBBX, и PLBEX имеют комиссию равную 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLBBX и PLBEX
Дивидендная доходность PLBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности PLBEX в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBBX Plumb Balanced Fund | 8.59% | 9.39% | 6.63% | 0.94% | 7.75% | 8.15% | 0.40% | 2.47% | 1.70% | 0.64% | 0.52% | 0.71% |
PLBEX Plumb Equity Fund | 4.44% | 4.96% | 0.58% | 0.00% | 11.55% | 25.39% | 9.27% | 4.24% | 14.87% | 12.93% | 1.07% | 12.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PLBBX and PLBEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLBEX has higher volatility (6.43%) compared to PLBBX (4.07%). In terms of maximum drawdown, PLBBX dropped -43.26% vs PLBEX's -52.48%.
PLBBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLBBX и PLBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор