PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLBBX с PLBEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLBBX с PLBEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Plumb Equity Fund (PLBEX).

PLBBX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. PLBEX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 24 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PLBBX и PLBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Plumb Equity Fund (PLBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLBBX и PLBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLBBX
Plumb Balanced Fund		-4.10%10.54%13.48%25.13%-22.24%4.02%21.66%23.22%-1.76%23.23%
PLBEX
Plumb Equity Fund		-12.08%10.58%18.01%42.77%-32.91%3.44%32.39%33.00%-2.43%39.86%

Доходность по периодам

С начала года, PLBBX показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у PLBEX с доходностью -12.08%. За последние 10 лет акции PLBBX уступали акциям PLBEX по среднегодовой доходности: 8.95% против 11.51% соответственно.

PLBBX

1 день
-0.59%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-3.38%
1 год
10.13%
3 года*
11.88%
5 лет*
4.49%
10 лет*
8.95%

PLBEX

1 день
-1.03%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-11.53%
1 год
6.02%
3 года*
12.60%
5 лет*
3.40%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plumb Balanced Fund

Plumb Equity Fund

Часто сравнивают с PLBEX:
PLBEX с QQQPLBEX с PROVXPLBEX с AMRGXPLBEX с BBLIXPLBEX с MRFOXPLBEX с FCGSXPLBEX с TVRIX

Сравнение комиссий PLBBX и PLBEX

И PLBBX, и PLBEX имеют комиссию равную 1.19%.

PLBBX
Plumb Balanced Fund
PLBEX
Plumb Equity Fund

Доходность на риск

PLBBX vs. PLBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLBBX
Ранг доходности на риск PLBBX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLBBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBBX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBBX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBBX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBBX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PLBEX
Ранг доходности на риск PLBEX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLBEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLBBX c PLBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Plumb Equity Fund (PLBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLBBXPLBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.30

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.57

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.23

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

0.80

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLBBX vs. PLBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLBBX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа PLBEX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLBBX и PLBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLBBXPLBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.30

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Корреляция

Корреляция между PLBBX и PLBEX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLBBX и PLBEX

Дивидендная доходность PLBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности PLBEX в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLBBX
Plumb Balanced Fund		9.79%9.39%6.63%0.94%7.75%8.15%0.40%2.47%1.70%0.64%0.52%0.71%
PLBEX
Plumb Equity Fund		5.64%4.96%0.58%0.00%11.55%25.39%9.27%4.24%14.87%12.93%1.07%12.02%

Просадки

Сравнение просадок PLBBX и PLBEX

Максимальная просадка PLBBX за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки PLBEX в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBBX и PLBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLBBXPLBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-52.48%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-16.06%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-43.69%

+12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.70%

-43.69%

+12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-16.06%

+9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-11.98%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.64%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PLBBX и PLBEX

Текущая волатильность для Plumb Balanced Fund (PLBBX) составляет 4.42%, в то время как у Plumb Equity Fund (PLBEX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что PLBBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLBBXPLBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.20%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

13.18%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

21.20%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

22.98%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

23.09%

-7.87%