PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLBBX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLBBX с FYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

PLBBX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PLBBX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLBBX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
PLBBX
Plumb Balanced Fund		-1.67%10.54%13.48%25.13%-17.40%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, PLBBX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

PLBBX

1 день
2.53%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-0.86%
1 год
12.53%
3 года*
12.82%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.22%

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plumb Balanced Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с PLBBX:
PLBBX с PLBEXPLBBX с AAAAXPLBBX с AVEFXPLBBX с BERIXPLBBX с CONWXPLBBX с CSTAXPLBBX с FRGAX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FGTIXFYMIX с FKINXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий PLBBX и FYMIX

PLBBX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

PLBBX
Plumb Balanced Fund
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

PLBBX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLBBX
Ранг доходности на риск PLBBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLBBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBBX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLBBX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLBBXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.91

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.96

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

7.99

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLBBX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLBBX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FYMIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLBBX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLBBXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.33

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между PLBBX и FYMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLBBX и FYMIX

Дивидендная доходность PLBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности FYMIX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLBBX
Plumb Balanced Fund		9.55%9.39%6.63%0.94%7.75%8.15%0.40%2.47%1.70%0.64%0.52%0.71%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLBBX и FYMIX

Максимальная просадка PLBBX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBBX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLBBXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-22.70%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.95%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-6.54%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-5.83%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.20%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PLBBX и FYMIX

Текущая волатильность для Plumb Balanced Fund (PLBBX) составляет 5.21%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что PLBBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLBBXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.52%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.39%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

13.38%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

12.72%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

12.72%

+2.52%