PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLBBX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLBBX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

PLBBX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PLBBX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLBBX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLBBX
Plumb Balanced Fund		-1.67%10.54%13.48%25.13%-22.24%4.02%21.66%23.22%-1.76%23.23%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, PLBBX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции PLBBX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 5.04% соответственно.

PLBBX

1 день
2.53%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-0.86%
1 год
12.53%
3 года*
12.82%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.22%

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plumb Balanced Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с PLBBX:
PLBBX с PLBEXPLBBX с CONWXPLBBX с IOEZXPLBBX с PMAIXPLBBX с SICIXPLBBX с AAAAXPLBBX с CSTAX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с FGTIXBERIX с AONIX

Сравнение комиссий PLBBX и BERIX

PLBBX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

PLBBX
Plumb Balanced Fund
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

PLBBX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLBBX
Ранг доходности на риск PLBBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLBBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBBX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLBBX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLBBXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.57

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.30

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.53

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

4.77

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

17.74

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLBBX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLBBX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLBBX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLBBXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.57

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.83

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.07

-0.66

Корреляция

Корреляция между PLBBX и BERIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLBBX и BERIX

Дивидендная доходность PLBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLBBX
Plumb Balanced Fund		9.55%9.39%6.63%0.94%7.75%8.15%0.40%2.47%1.70%0.64%0.52%0.71%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок PLBBX и BERIX

Максимальная просадка PLBBX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBBX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLBBXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-20.34%

-22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-2.95%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-15.73%

-14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.70%

-20.34%

-10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-0.79%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-2.60%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.79%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PLBBX и BERIX

Plumb Balanced Fund (PLBBX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PLBBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLBBXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

1.55%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

4.29%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

5.38%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

5.94%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

6.00%

+9.24%