PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLBBX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLBBX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Balanced Fund (PLBBX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

PLBBX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PLBBX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plumb Balanced Fund (PLBBX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLBBX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLBBX
Plumb Balanced Fund		-1.67%10.54%13.48%25.13%-22.24%4.02%21.66%23.22%-1.76%23.23%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, PLBBX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции PLBBX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 9.22% против 7.01% соответственно.

PLBBX

1 день
2.53%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-0.86%
1 год
12.53%
3 года*
12.82%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.22%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plumb Balanced Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с PLBBX:
PLBBX с PLBEXPLBBX с BERIXPLBBX с CONWXPLBBX с CSTAXPLBBX с IOEZXPLBBX с NWQIXPLBBX с PALDX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий PLBBX и PUDZX

PLBBX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

PLBBX
Plumb Balanced Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

PLBBX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLBBX
Ранг доходности на риск PLBBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLBBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBBX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLBBX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Balanced Fund (PLBBX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLBBXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.04

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.65

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.45

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

13.65

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLBBX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLBBX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLBBX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLBBXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.04

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.87

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.12

Корреляция

Корреляция между PLBBX и PUDZX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLBBX и PUDZX

Дивидендная доходность PLBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLBBX
Plumb Balanced Fund		9.55%9.39%6.63%0.94%7.75%8.15%0.40%2.47%1.70%0.64%0.52%0.71%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок PLBBX и PUDZX

Максимальная просадка PLBBX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBBX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLBBXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-21.53%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.20%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-17.98%

-12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.70%

-21.53%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-1.59%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-5.31%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.47%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PLBBX и PUDZX

Plumb Balanced Fund (PLBBX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что PLBBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLBBXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

2.71%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

6.29%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

9.72%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

10.59%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

9.70%

+5.54%