PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLBBX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLBBX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Balanced Fund (PLBBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

PLBBX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PLBBX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plumb Balanced Fund (PLBBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLBBX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLBBX
Plumb Balanced Fund		-1.67%10.54%13.48%25.13%-22.24%4.02%21.66%23.22%-1.76%23.23%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, PLBBX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции PLBBX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.22% против 3.00% соответственно.

PLBBX

1 день
2.53%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-0.86%
1 год
12.53%
3 года*
12.82%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.22%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plumb Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с PLBBX:
PLBBX с PLBEXPLBBX с AAAAXPLBBX с BERIXPLBBX с CONWXPLBBX с CSTAXPLBBX с IOEZXPLBBX с NWQIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий PLBBX и SCLAX

PLBBX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

PLBBX
Plumb Balanced Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

PLBBX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLBBX
Ранг доходности на риск PLBBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLBBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBBX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLBBX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Balanced Fund (PLBBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLBBXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.96

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.75

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.24

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

9.02

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLBBX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLBBX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLBBX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLBBXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.96

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.01

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.10

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.96

-0.55

Корреляция

Корреляция между PLBBX и SCLAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLBBX и SCLAX

Дивидендная доходность PLBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLBBX
Plumb Balanced Fund		9.55%9.39%6.63%0.94%7.75%8.15%0.40%2.47%1.70%0.64%0.52%0.71%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок PLBBX и SCLAX

Максимальная просадка PLBBX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBBX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLBBXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-5.59%

-37.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-2.32%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-5.59%

-25.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.70%

-5.59%

-25.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-1.84%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-1.15%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.58%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PLBBX и SCLAX

Plumb Balanced Fund (PLBBX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PLBBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLBBXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

1.19%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

2.01%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

2.66%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

3.07%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

2.75%

+12.49%