Сравнение PKSFX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKSFX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции VSNGX по среднегодовой доходности: 14.98% против 11.00% соответственно.
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и VSNGX
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
PKSFX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
PKSFX
VSNGX
Сравнение PKSFX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKSFX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.99 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.90 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 4.00 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKSFX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.56 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и VSNGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и VSNGX
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и VSNGX
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, примерно равная максимальной просадке VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKSFX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -54.50% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -12.36% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -25.08% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | -38.33% | +4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -6.04% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -7.47% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.79% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и VSNGX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.62%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKSFX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.20% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 9.48% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 17.70% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 17.44% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 19.58% | -0.79% |