PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PKSFX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKSFX с VKSIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Virtus. Over the past 5 years, PKSFX returned 9.11%/yr vs 0.05%/yr for VKSIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PKSFX charges 1.00%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -4.24%.

PKSFX

1 день
0.36%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
-0.23%
С начала года
8.88%
1 год
7.14%
3 года*
10.17%
5 лет*
9.11%
10 лет*
15.07%

VKSIX

1 день
0.22%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
-9.34%
С начала года
-4.24%
1 год
-8.81%
3 года*
1.70%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKSFX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		8.88%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-10.18%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-4.24%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Correlation

The correlation between PKSFX and VKSIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.89

The correlation between PKSFX and VKSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с SDYPKSFX с FLCNXPKSFX с VOOPKSFX с VITSXPKSFX с QQQ
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с VXFVKSIX с FTSIXVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQ

Доходность на риск

PKSFX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKSFXVKSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.53

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.69

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.93

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.51

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

-0.94

+2.37

PKSFX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и VKSIX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и VKSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKSFXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-35.59%

-18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-16.70%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-20.29%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-32.49%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-15.56%

+12.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-8.98%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

9.00%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и VKSIX

Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеют волатильность 4.46% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKSFXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.60%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

12.02%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

15.94%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

19.25%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

20.90%

-2.12%

Сравнение комиссий PKSFX и VKSIX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и VKSIX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности VKSIX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.13%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.36%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PKSFX and VKSIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSIX has higher volatility (4.60%) compared to PKSFX (4.46%). In terms of maximum drawdown, PKSFX dropped -54.46% vs VKSIX's -35.59%.

PKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKSFX и VKSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор