PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKSFX с VKSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Virtus. Over the past 5 years, PKSFX returned 7.76%/yr vs -0.04%/yr for VKSIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PKSFX charges 1.00%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.56%.

PKSFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.03%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.35%
1 год
3.59%
3 года*
10.77%
5 лет*
7.76%
10 лет*
14.68%

VKSIX

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-7.63%
1 год
-9.43%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKSFX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		3.17%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-7.97%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.56%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Correlation

The correlation between PKSFX and VKSIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.89

The correlation between PKSFX and VKSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SDYPKSFX с QQQPKSFX с VITSX
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с VXF

Доходность на риск

PKSFX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKSFXVKSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.57

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
-0.76

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.92

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.53

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

-1.14

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKSFX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKSFXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.57

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.00

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и VKSIX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и VKSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKSFXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-35.59%

-18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-16.70%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-20.29%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-32.49%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-17.61%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-8.87%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

7.74%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и VKSIX

Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеют волатильность 4.22% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKSFXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.27%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

11.71%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

15.51%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

19.18%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

20.98%

-2.15%

Сравнение комиссий PKSFX и VKSIX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и VKSIX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.86%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PKSFX and VKSIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSIX has higher volatility (4.27%) compared to PKSFX (4.22%). In terms of maximum drawdown, PKSFX dropped -54.46% vs VKSIX's -35.59%.

PKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKSFX и VKSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор