PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKSFX с VKSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKSFX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-7.97%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.61%.

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SPYDPKSFX с SDY
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI

Сравнение комиссий PKSFX и VKSIX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

PKSFX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKSFXVKSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

-0.39

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

-0.46

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.95

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.45

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

-1.22

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKSFX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKSFXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.39

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.00

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между PKSFX и VKSIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и VKSIX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и VKSIX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и VKSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKSFXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-35.59%

-18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-16.70%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-32.49%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-17.65%

+8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-8.73%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

6.11%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и VKSIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.62%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKSFXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.13%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

11.82%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

19.42%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

19.14%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

21.07%

-2.28%