PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKSFX с VIMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) and VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Virtus. Over the past 10 years, PKSFX returned 14.62%/yr vs 10.46%/yr for VIMCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PKSFX charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for VIMCX.

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции VIMCX по среднегодовой доходности: 14.62% против 10.46% соответственно.

PKSFX

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.46%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.54%
1 год
3.08%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.56%
10 лет*
14.62%

VIMCX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-1.16%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.51%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKSFX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		2.63%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-0.89%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Correlation

The correlation between PKSFX and VIMCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.90

The correlation between PKSFX and VIMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SDYPKSFX с QQQPKSFX с VITSX
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с JANEXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAX

Доходность на риск

PKSFX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKSFXVIMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.07

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
0.01

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.09

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

-0.24

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKSFX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKSFXVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.07

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.14

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.71

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и VIMCX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и VIMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKSFXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-33.92%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.14%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-20.32%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-28.42%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-33.92%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-7.35%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-4.89%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

4.58%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и VIMCX

Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеют волатильность 3.85% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKSFXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.90%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

12.03%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

15.68%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

18.11%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

18.70%

+0.12%

Сравнение комиссий PKSFX и VIMCX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и VIMCX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности VIMCX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.93%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.45%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

PKSFX and VIMCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMCX has higher volatility (3.90%) compared to PKSFX (3.85%). In terms of maximum drawdown, PKSFX dropped -54.46% vs VIMCX's -33.92%.

PKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKSFX и VIMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор