PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKSFX с VIMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).

PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKSFX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции VIMCX по среднегодовой доходности: 14.98% против 10.40% соответственно.

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPY

Сравнение комиссий PKSFX и VIMCX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Доходность на риск

PKSFX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKSFXVIMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.01

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.17

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.07

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

0.20

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKSFX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKSFXVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.01

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.18

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.56

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.71

-0.15

Корреляция

Корреляция между PKSFX и VIMCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и VIMCX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности VIMCX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и VIMCX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и VIMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKSFXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-33.92%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.25%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-28.42%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-33.92%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-10.15%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-4.87%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.27%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и VIMCX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.62%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKSFXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.95%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

11.72%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

19.88%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

18.05%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

18.64%

+0.15%