Сравнение PKSFX с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKSFX и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 14.98% против 10.30% соответственно.
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и SCHM
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Доходность на риск
PKSFX vs. SCHM — Ранг доходности на риск
PKSFX
SCHM
Сравнение PKSFX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKSFX | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.98 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.49 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.49 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 6.50 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKSFX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.98 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.51 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и SCHM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и SCHM
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности SCHM в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и SCHM
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKSFX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -42.43% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -14.16% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -26.46% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | -42.43% | +8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -5.44% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -5.71% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.24% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и SCHM
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.62%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKSFX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 6.80% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 12.07% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 21.15% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 19.51% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 20.41% | -1.62% |