Сравнение PKSFX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKSFX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 14.98% против 5.51% соответственно.
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и PHRAX
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
PKSFX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
PKSFX
PHRAX
Сравнение PKSFX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKSFX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 1.79 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKSFX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.26 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и PHRAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и PHRAX
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и PHRAX
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKSFX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -72.56% | +18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -12.50% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -33.51% | +11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | -42.00% | +8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -6.10% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -11.42% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.13% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и PHRAX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.62% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKSFX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.54% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 9.20% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 16.54% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 19.11% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 20.98% | -2.19% |