PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с OTCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKSFX с OTCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX).

PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г..

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и OTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKSFX и OTCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		1.55%16.42%11.48%17.56%-23.47%17.07%25.05%33.61%-3.39%15.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PKSFX показывает доходность 1.54%, а OTCFX немного выше – 1.55%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции OTCFX по среднегодовой доходности: 14.98% против 11.79% соответственно.

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%

OTCFX

1 день
3.79%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
10.78%
1 год
25.54%
3 года*
14.42%
5 лет*
4.74%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD
Часто сравнивают с OTCFX:
OTCFX с PRDSXOTCFX с IWMOTCFX с VPCCXOTCFX с FXAIXOTCFX с VOOOTCFX с SCHAOTCFX с VWELX

Сравнение комиссий PKSFX и OTCFX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии OTCFX в 0.85%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Доходность на риск

PKSFX vs. OTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c OTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKSFXOTCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.16

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.80

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.48

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

6.16

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKSFX vs. OTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа OTCFX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и OTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKSFXOTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.16

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.24

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.57

-0.01

Корреляция

Корреляция между PKSFX и OTCFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и OTCFX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что сопоставимо с доходностью OTCFX в 14.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		14.03%14.25%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и OTCFX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, примерно равная максимальной просадке OTCFX в -56.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и OTCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKSFXOTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-56.37%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-13.51%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-32.44%

+10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-37.71%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-7.37%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-8.25%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.73%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и OTCFX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.62%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKSFXOTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

8.20%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

14.88%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

22.77%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

20.11%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

20.44%

-1.65%