PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с FSLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKSFX с FSLSX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) and FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) are both mutual funds - PKSFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while FSLSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PKSFX returned 15.02%/yr vs 11.65%/yr for FSLSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PKSFX charges 1.00%/yr vs 0.86%/yr for FSLSX.

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и FSLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 21.92%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции FSLSX по среднегодовой доходности: 15.02% против 11.65% соответственно.

PKSFX

1 день
1.99%
1 месяц
3.77%
С начала года
5.24%
6 месяцев
3.27%
1 год
6.22%
3 года*
10.79%
5 лет*
7.97%
10 лет*
15.02%

FSLSX

1 день
2.62%
1 месяц
3.35%
С начала года
21.92%
6 месяцев
11.69%
1 год
28.40%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKSFX и FSLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		5.24%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		21.92%0.24%9.25%20.54%-7.37%33.32%8.24%34.54%-16.90%17.49%

Correlation

The correlation between PKSFX and FSLSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1996 г.

0.85

The correlation between PKSFX and FSLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Fidelity Value Strategies Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SDYPKSFX с VITSXPKSFX с QQQ
Часто сравнивают с FSLSX:
FSLSX с SCHXFSLSX с DODGXFSLSX с VTIFSLSX с XMMOFSLSX с FSKAXFSLSX с FXAIXFSLSX с VO

Доходность на риск

PKSFX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSLSX
Ранг доходности на риск FSLSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKSFXFSLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.50

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.03

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

2.92

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

9.49

-8.37

PKSFX vs. FSLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FSLSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и FSLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и FSLSX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и FSLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKSFXFSLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-69.87%

+15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-9.79%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-26.81%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-26.81%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-47.98%

+14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-0.12%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-8.27%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

3.00%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и FSLSX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.40%, в то время как у Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKSFXFSLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.24%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

14.94%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

19.04%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

20.57%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

21.94%

-3.11%

Сравнение комиссий PKSFX и FSLSX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSLSX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и FSLSX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		0.00%0.00%10.41%2.49%2.13%7.29%0.84%4.84%14.59%6.57%19.71%1.26%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.59%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Часто задаваемые вопросы

PKSFX and FSLSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLSX has higher volatility (5.24%) compared to PKSFX (4.40%). In terms of maximum drawdown, PKSFX dropped -54.46% vs FSLSX's -69.87%.

FSLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKSFX и FSLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор