PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKSFX с FGRTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) and FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) are both mutual funds - PKSFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while FGRTX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, PKSFX returned 15.02%/yr vs 16.46%/yr for FGRTX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PKSFX charges 1.00%/yr vs 0.58%/yr for FGRTX.

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PKSFX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 15.02% против 16.46% соответственно.

PKSFX

1 день
1.99%
1 месяц
3.77%
С начала года
5.24%
6 месяцев
3.27%
1 год
6.22%
3 года*
10.79%
5 лет*
7.97%
10 лет*
15.02%

FGRTX

1 день
1.62%
1 месяц
-1.08%
С начала года
8.35%
6 месяцев
9.78%
1 год
26.75%
3 года*
24.44%
5 лет*
15.83%
10 лет*
16.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKSFX и FGRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		5.24%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		8.35%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%

Correlation

The correlation between PKSFX and FGRTX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1998 г.

0.80

Over the past year, the correlation between PKSFX and FGRTX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SDYPKSFX с VITSXPKSFX с QQQ
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Доходность на риск

PKSFX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKSFXFGRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
2.17

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.98

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

3.00

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

13.36

-12.24

PKSFX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FGRTX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и FGRTX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, примерно равная максимальной просадке FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и FGRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKSFXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-56.17%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-8.99%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-18.51%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-23.35%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-35.18%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-2.25%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-8.71%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

2.01%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и FGRTX

Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKSFXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.04%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

9.65%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

12.42%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

16.77%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

18.14%

+0.69%

Сравнение комиссий PKSFX и FGRTX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и FGRTX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности FGRTX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.59%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.59%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Часто задаваемые вопросы

PKSFX and FGRTX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKSFX has higher volatility (4.40%) compared to FGRTX (4.04%). In terms of maximum drawdown, PKSFX dropped -54.46% vs FGRTX's -56.17%.

FGRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKSFX и FGRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор