PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с FDVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKSFX с FDVLX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) and FDVLX (Fidelity Value Fund) are both mutual funds - PKSFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while FDVLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PKSFX returned 15.02%/yr vs 14.15%/yr for FDVLX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PKSFX charges 1.00%/yr vs 0.79%/yr for FDVLX.

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и FDVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 17.78%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции FDVLX по среднегодовой доходности: 15.02% против 14.15% соответственно.

PKSFX

1 день
1.99%
1 месяц
3.77%
С начала года
5.24%
6 месяцев
3.27%
1 год
6.22%
3 года*
10.79%
5 лет*
7.97%
10 лет*
15.02%

FDVLX

1 день
2.66%
1 месяц
3.44%
С начала года
17.78%
6 месяцев
16.76%
1 год
33.26%
3 года*
25.49%
5 лет*
13.93%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKSFX и FDVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		5.24%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%
FDVLX
Fidelity Value Fund		17.78%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%

Correlation

The correlation between PKSFX and FDVLX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1996 г.

0.85

The correlation between PKSFX and FDVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Fidelity Value Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SDYPKSFX с VITSXPKSFX с QQQ
Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDGRXFDVLX с FDMLXFDVLX с OEFFDVLX с GRPM

Доходность на риск

PKSFX vs. FDVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c FDVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKSFXFDVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
2.03

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.93

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

3.37

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

12.37

-11.24

PKSFX vs. FDVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FDVLX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и FDVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и FDVLX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и FDVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKSFXFDVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-66.91%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-9.90%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-31.45%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-31.45%

+9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-48.66%

+15.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

0.00%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-9.02%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

2.70%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и FDVLX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.40%, в то время как у Fidelity Value Fund (FDVLX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKSFXFDVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.20%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

12.00%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

16.46%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

26.60%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

25.20%

-6.37%

Сравнение комиссий PKSFX и FDVLX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDVLX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и FDVLX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности FDVLX в 8.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVLX
Fidelity Value Fund		8.53%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.59%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Часто задаваемые вопросы

PKSFX and FDVLX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVLX has higher volatility (5.20%) compared to PKSFX (4.40%). In terms of maximum drawdown, PKSFX dropped -54.46% vs FDVLX's -66.91%.

FDVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKSFX и FDVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор