PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKSFX с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKSFX и BFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции PKSFX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 14.98% против 20.15% соответственно.

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий PKSFX и BFGFX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

PKSFX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKSFXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.13

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.99

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.29

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

8.56

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKSFX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKSFXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.13

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.69

-0.13

Корреляция

Корреляция между PKSFX и BFGFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и BFGFX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и BFGFX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKSFXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-59.52%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-11.95%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-35.93%

+13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-43.62%

+10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-7.56%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-12.43%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.19%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и BFGFX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.62%, в то время как у Baron Focused Growth Fund (BFGFX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKSFXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.99%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

15.79%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

23.03%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

22.57%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

23.96%

-5.17%