PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKG с RYN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PKG с RYN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PKG (Packaging Corporation of America) and RYN (Rayonier Inc.) are both stocks. PKG operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while RYN operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, PKG returned 15.74%/yr vs 2.39%/yr for RYN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PKG и RYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Packaging Corporation of America (PKG) и Rayonier Inc. (RYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKG показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у RYN с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции PKG превзошли акции RYN по среднегодовой доходности: 15.74% против 2.39% соответственно.

PKG

1 день
0.13%
1 месяц
0.89%
С начала года
9.59%
6 месяцев
15.65%
1 год
19.07%
3 года*
24.22%
5 лет*
12.16%
10 лет*
15.74%

RYN

1 день
0.43%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.59%
1 год
-4.74%
3 года*
-4.48%
5 лет*
-5.53%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKG и RYN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKG
Packaging Corporation of America		9.59%-6.08%41.70%31.90%-2.62%1.55%27.20%38.35%-28.85%45.51%
RYN
Rayonier Inc.		-1.65%-12.01%-13.30%5.76%-15.80%41.56%-6.47%22.65%-9.70%23.06%

Correlation

The correlation between PKG and RYN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2000 г.

0.46

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PKG:

$20.02B

RYN:

$5.38B

EPS

PKG:

$8.25

RYN:

$2.11

Коэффициент P/E

PKG:

27.22

RYN:

9.96

Коэффициент PEG

PKG:

35.87

RYN:

0.77

Коэффициент P/S

PKG:

2.19

RYN:

5.67

Коэффициент P/B

PKG:

4.36

RYN:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

PKG:

$9.22B

RYN:

$678.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

PKG:

$1.89B

RYN:

$185.84M

EBITDA (12 мес.)

PKG:

$1.84B

RYN:

$141.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Packaging Corporation of America

Rayonier Inc.

Часто сравнивают с PKG:
PKG с IPPKG с AMCRPKG с PPGPKG с PEBKPKG с LWPKG с BERYPKG с ATR
Часто сравнивают с RYN:
RYN с WYRYN с PCHRYN с VOORYN с VICIRYN с WPLCXRYN с EQIXRYN с QQQE

Доходность на риск

PKG vs. RYN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKG
Ранг доходности на риск PKG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RYN
Ранг доходности на риск RYN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYN: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKG c RYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и Rayonier Inc. (RYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKGRYNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.18

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-0.08

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.19

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

-0.34

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKG vs. RYN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKG на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа RYN равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKG и RYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKGRYNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-0.18

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.22

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.08

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.26

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PKG и RYN

Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки RYN в -53.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и RYN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKGRYNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.88%

-53.16%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-24.61%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.43%

-33.93%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.78%

-45.30%

+13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-49.84%

+11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-41.04%

+32.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-15.47%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

13.90%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PKG и RYN

Packaging Corporation of America (PKG) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Rayonier Inc. (RYN) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что PKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKGRYNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

6.64%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

18.30%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.88%

26.26%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

25.58%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

28.53%

-1.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKG и RYN

Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности RYN в 6.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKG
Packaging Corporation of America		2.23%2.42%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%
RYN
Rayonier Inc.		6.79%6.65%12.03%4.01%3.41%2.68%3.68%3.30%3.83%3.16%3.76%4.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PKG и RYN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и Rayonier Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.37B
276.80M
(PKG) Общая выручка
(RYN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PKG и RYN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Packaging Corporation of America и Rayonier Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
19.1%
16.8%
Активы портфеля
PKG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 452.90M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

RYN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.50M при выручке в 276.80M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

PKG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 272.60M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

RYN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rayonier Inc. сообщила об операционной прибыли в -45.70M при выручке в 276.80M, что соответствует операционной рентабельности -16.5%.

PKG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 170.90M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

RYN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о чистой прибыли в -91.30M при выручке в 276.80M, что соответствует чистой рентабельности -33.0%.

Часто задаваемые вопросы

PKG and RYN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKG has higher volatility (8.36%) compared to RYN (6.64%). In terms of maximum drawdown, PKG dropped -66.88% vs RYN's -53.16%.

PKG currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKG и RYN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор