PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PKG с ATR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PKG с ATR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Packaging Corporation of America (PKG) и AptarGroup, Inc. (ATR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKG или ATR.

Корреляция

Корреляция между PKG и ATR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PKG и ATR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Packaging Corporation of America (PKG) и AptarGroup, Inc. (ATR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,033.50%
1,779.37%
PKG
ATR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKG:

0.45

ATR:

0.35

Коэф-т Сортино

PKG:

0.78

ATR:

0.61

Коэф-т Омега

PKG:

1.11

ATR:

1.09

Коэф-т Кальмара

PKG:

0.38

ATR:

0.32

Коэф-т Мартина

PKG:

1.10

ATR:

0.83

Индекс Язвы

PKG:

9.89%

ATR:

9.14%

Дневная вол-ть

PKG:

24.25%

ATR:

21.78%

Макс. просадка

PKG:

-66.88%

ATR:

-44.39%

Текущая просадка

PKG:

-24.83%

ATR:

-15.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PKG:

$16.62B

ATR:

$9.99B

EPS

PKG:

$9.57

ATR:

$5.66

Коэффициент P/E

PKG:

19.31

ATR:

26.76

Коэффициент PEG

PKG:

2.30

ATR:

4.59

Коэффициент P/S

PKG:

1.95

ATR:

2.79

Коэффициент P/B

PKG:

3.85

ATR:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

PKG:

$6.40B

ATR:

$2.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

PKG:

$1.41B

ATR:

$957.85M

EBITDA (12 мес.)

PKG:

$1.31B

ATR:

$598.61M

Доходность по периодам

С начала года, PKG показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у ATR с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции PKG превзошли акции ATR по среднегодовой доходности: 13.90% против 10.51% соответственно.

PKG

С начала года

-17.37%

1 месяц

-7.36%

6 месяцев

-17.18%

1 год

10.63%

5 лет

20.23%

10 лет

13.90%

ATR

С начала года

-4.85%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

-11.50%

1 год

7.26%

5 лет

8.81%

10 лет

10.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKG и ATR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PKG
Ранг риск-скорректированной доходности PKG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
ATR
Ранг риск-скорректированной доходности ATR, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKG c ATR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и AptarGroup, Inc. (ATR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PKG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PKG: 0.45
ATR: 0.35
Коэффициент Сортино PKG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PKG: 0.78
ATR: 0.61
Коэффициент Омега PKG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PKG: 1.11
ATR: 1.09
Коэффициент Кальмара PKG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PKG: 0.38
ATR: 0.32
Коэффициент Мартина PKG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PKG: 1.10
ATR: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа PKG на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATR равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKG и ATR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.35
PKG
ATR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKG и ATR

Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности ATR в 0.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKG
Packaging Corporation of America		2.71%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%
ATR
AptarGroup, Inc.		0.91%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%

Просадки

Сравнение просадок PKG и ATR

Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки ATR в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и ATR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.83%
-15.14%
PKG
ATR

Волатильность

Сравнение волатильности PKG и ATR

Packaging Corporation of America (PKG) и AptarGroup, Inc. (ATR) имеют волатильность 12.53% и 12.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.53%
12.17%
PKG
ATR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PKG и ATR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и AptarGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию