PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PKG с AMCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PKG с AMCR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Packaging Corporation of America (PKG) и Amcor plc (AMCR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKG или AMCR.

Корреляция

Корреляция между PKG и AMCR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PKG и AMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Packaging Corporation of America (PKG) и Amcor plc (AMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.16%
10.58%
PKG
AMCR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKG:

0.45

AMCR:

0.47

Коэф-т Сортино

PKG:

0.78

AMCR:

0.86

Коэф-т Омега

PKG:

1.11

AMCR:

1.11

Коэф-т Кальмара

PKG:

0.38

AMCR:

0.41

Коэф-т Мартина

PKG:

1.10

AMCR:

1.31

Индекс Язвы

PKG:

9.89%

AMCR:

8.81%

Дневная вол-ть

PKG:

24.25%

AMCR:

24.42%

Макс. просадка

PKG:

-66.88%

AMCR:

-47.21%

Текущая просадка

PKG:

-24.83%

AMCR:

-19.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PKG:

$16.97B

AMCR:

$13.96B

EPS

PKG:

$9.56

AMCR:

$0.55

Коэффициент P/E

PKG:

19.33

AMCR:

17.35

Коэффициент PEG

PKG:

2.30

AMCR:

1.61

Коэффициент P/S

PKG:

1.99

AMCR:

1.03

Коэффициент P/B

PKG:

3.77

AMCR:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

PKG:

$6.40B

AMCR:

$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

PKG:

$1.41B

AMCR:

-$4.63B

EBITDA (12 мес.)

PKG:

$1.31B

AMCR:

$544.61M

Доходность по периодам

С начала года, PKG показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у AMCR с доходностью 2.65%.

PKG

С начала года

-17.37%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-17.18%

1 год

9.61%

5 лет

17.08%

10 лет

13.77%

AMCR

С начала года

2.65%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-11.08%

1 год

11.65%

5 лет

5.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKG и AMCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PKG
Ранг риск-скорректированной доходности PKG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
AMCR
Ранг риск-скорректированной доходности AMCR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKG c AMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PKG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PKG: 0.45
AMCR: 0.47
Коэффициент Сортино PKG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PKG: 0.78
AMCR: 0.86
Коэффициент Омега PKG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PKG: 1.11
AMCR: 1.11
Коэффициент Кальмара PKG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PKG: 0.38
AMCR: 0.41
Коэффициент Мартина PKG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PKG: 1.10
AMCR: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа PKG на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMCR равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKG и AMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.47
PKG
AMCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKG и AMCR

Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности AMCR в 5.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKG
Packaging Corporation of America		2.71%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%
AMCR
Amcor plc		5.30%5.35%5.12%4.06%3.95%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKG и AMCR

Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и AMCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.83%
-19.27%
PKG
AMCR

Волатильность

Сравнение волатильности PKG и AMCR

Packaging Corporation of America (PKG) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что PKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.53%
10.82%
PKG
AMCR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PKG и AMCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию