PortfoliosLab logo
Сравнение PKG с IP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PKG и IP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PKG и IP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Packaging Corporation of America (PKG) и International Paper Company (IP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,033.50%
38.04%
PKG
IP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKG:

0.45

IP:

1.25

Коэф-т Сортино

PKG:

0.78

IP:

1.86

Коэф-т Омега

PKG:

1.11

IP:

1.25

Коэф-т Кальмара

PKG:

0.38

IP:

1.26

Коэф-т Мартина

PKG:

1.10

IP:

5.43

Индекс Язвы

PKG:

9.89%

IP:

7.90%

Дневная вол-ть

PKG:

24.25%

IP:

34.39%

Макс. просадка

PKG:

-66.88%

IP:

-93.18%

Текущая просадка

PKG:

-24.83%

IP:

-20.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PKG:

$16.97B

IP:

$25.14B

EPS

PKG:

$9.56

IP:

$1.57

Коэффициент P/E

PKG:

19.33

IP:

30.16

Коэффициент PEG

PKG:

2.30

IP:

0.70

Коэффициент P/S

PKG:

1.99

IP:

1.35

Коэффициент P/B

PKG:

3.77

IP:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

PKG:

$6.40B

IP:

$14.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

PKG:

$1.41B

IP:

$3.79B

EBITDA (12 мес.)

PKG:

$1.31B

IP:

$1.43B

Доходность по периодам

С начала года, PKG показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью -11.28%. За последние 10 лет акции PKG превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 13.77% против 1.96% соответственно.


PKG

С начала года

-17.37%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-17.18%

1 год

9.61%

5 лет

17.08%

10 лет

13.77%

IP

С начала года

-11.28%

1 месяц

-11.01%

6 месяцев

-0.89%

1 год

45.33%

5 лет

12.81%

10 лет

1.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKG и IP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PKG
Ранг риск-скорректированной доходности PKG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

IP
Ранг риск-скорректированной доходности IP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKG c IP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PKG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PKG: 0.45
IP: 1.25
Коэффициент Сортино PKG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PKG: 0.78
IP: 1.86
Коэффициент Омега PKG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PKG: 1.11
IP: 1.25
Коэффициент Кальмара PKG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PKG: 0.38
IP: 1.26
Коэффициент Мартина PKG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PKG: 1.10
IP: 5.43

Показатель коэффициента Шарпа PKG на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа IP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKG и IP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
1.25
PKG
IP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKG и IP

Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности IP в 3.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKG
Packaging Corporation of America
2.71%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%
IP
International Paper Company
3.89%3.42%5.09%5.31%10.22%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKG и IP

Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что меньше максимальной просадки IP в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и IP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.83%
-20.54%
PKG
IP

Волатильность

Сравнение волатильности PKG и IP

Текущая волатильность для Packaging Corporation of America (PKG) составляет 12.53%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 17.40%. Это указывает на то, что PKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.53%
17.40%
PKG
IP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PKG и IP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию