PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PKG с LW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PKG с LW

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Packaging Corporation of America (PKG) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKG или LW.

Корреляция

Корреляция между PKG и LW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PKG и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Packaging Corporation of America (PKG) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
189.51%
92.40%
PKG
LW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKG:

0.45

LW:

-0.74

Коэф-т Сортино

PKG:

0.78

LW:

-0.77

Коэф-т Омега

PKG:

1.11

LW:

0.86

Коэф-т Кальмара

PKG:

0.38

LW:

-0.65

Коэф-т Мартина

PKG:

1.10

LW:

-1.41

Индекс Язвы

PKG:

9.89%

LW:

25.95%

Дневная вол-ть

PKG:

24.25%

LW:

49.44%

Макс. просадка

PKG:

-66.88%

LW:

-56.43%

Текущая просадка

PKG:

-24.83%

LW:

-53.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PKG:

$16.97B

LW:

$7.42B

EPS

PKG:

$9.56

LW:

$2.55

Коэффициент P/E

PKG:

19.33

LW:

20.37

Коэффициент PEG

PKG:

2.30

LW:

2.03

Коэффициент P/S

PKG:

1.99

LW:

1.16

Коэффициент P/B

PKG:

3.77

LW:

4.49

Общая выручка (12 мес.)

PKG:

$6.40B

LW:

$6.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

PKG:

$1.41B

LW:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

PKG:

$1.31B

LW:

$989.60M

Доходность по периодам

С начала года, PKG показывает доходность -17.37%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -21.81%.

PKG

С начала года

-17.37%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-17.18%

1 год

9.61%

5 лет

17.08%

10 лет

13.77%

LW

С начала года

-21.81%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

-31.75%

1 год

-36.73%

5 лет

-1.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKG и LW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PKG
Ранг риск-скорректированной доходности PKG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
LW
Ранг риск-скорректированной доходности LW, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKG c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PKG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PKG: 0.45
LW: -0.74
Коэффициент Сортино PKG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PKG: 0.78
LW: -0.77
Коэффициент Омега PKG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PKG: 1.11
LW: 0.86
Коэффициент Кальмара PKG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PKG: 0.38
LW: -0.65
Коэффициент Мартина PKG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PKG: 1.10
LW: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа PKG на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа LW равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKG и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.74
PKG
LW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKG и LW

Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности LW в 2.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKG
Packaging Corporation of America		2.71%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		2.79%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKG и LW

Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки LW в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и LW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.83%
-53.49%
PKG
LW

Волатильность

Сравнение волатильности PKG и LW

Текущая волатильность для Packaging Corporation of America (PKG) составляет 12.53%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что PKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.53%
15.91%
PKG
LW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PKG и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию