PortfoliosLab logo
Сравнение PKG с PPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PKG и PPG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PKG и PPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Packaging Corporation of America (PKG) и PPG Industries, Inc. (PPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,033.50%
566.95%
PKG
PPG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKG:

0.45

PPG:

-0.75

Коэф-т Сортино

PKG:

0.78

PPG:

-1.00

Коэф-т Омега

PKG:

1.11

PPG:

0.87

Коэф-т Кальмара

PKG:

0.38

PPG:

-0.43

Коэф-т Мартина

PKG:

1.10

PPG:

-1.79

Индекс Язвы

PKG:

9.89%

PPG:

10.97%

Дневная вол-ть

PKG:

24.25%

PPG:

26.29%

Макс. просадка

PKG:

-66.88%

PPG:

-63.02%

Текущая просадка

PKG:

-24.83%

PPG:

-39.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PKG:

$16.62B

PPG:

$23.28B

EPS

PKG:

$9.57

PPG:

$5.72

Коэффициент P/E

PKG:

19.31

PPG:

17.93

Коэффициент PEG

PKG:

2.30

PPG:

0.81

Коэффициент P/S

PKG:

1.95

PPG:

1.47

Коэффициент P/B

PKG:

3.85

PPG:

3.43

Общая выручка (12 мес.)

PKG:

$6.40B

PPG:

$11.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

PKG:

$1.41B

PPG:

$4.57B

EBITDA (12 мес.)

PKG:

$1.31B

PPG:

$1.87B

Доходность по периодам

С начала года, PKG показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у PPG с доходностью -13.63%. За последние 10 лет акции PKG превзошли акции PPG по среднегодовой доходности: 13.87% против 0.93% соответственно.


PKG

С начала года

-17.37%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

-17.18%

1 год

9.61%

5 лет

19.11%

10 лет

13.87%

PPG

С начала года

-13.63%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-17.97%

1 год

-19.46%

5 лет

3.24%

10 лет

0.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKG и PPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PKG
Ранг риск-скорректированной доходности PKG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

PPG
Ранг риск-скорректированной доходности PPG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKG c PPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и PPG Industries, Inc. (PPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PKG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PKG: 0.45
PPG: -0.75
Коэффициент Сортино PKG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PKG: 0.78
PPG: -1.00
Коэффициент Омега PKG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PKG: 1.11
PPG: 0.87
Коэффициент Кальмара PKG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PKG: 0.38
PPG: -0.43
Коэффициент Мартина PKG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PKG: 1.10
PPG: -1.79

Показатель коэффициента Шарпа PKG на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа PPG равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKG и PPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.75
PKG
PPG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKG и PPG

Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности PPG в 2.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKG
Packaging Corporation of America
2.71%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%
PPG
PPG Industries, Inc.
2.62%2.23%1.70%1.92%1.31%1.46%1.48%1.82%1.46%1.65%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок PKG и PPG

Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки PPG в -63.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и PPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.83%
-39.59%
PKG
PPG

Волатильность

Сравнение волатильности PKG и PPG

Текущая волатильность для Packaging Corporation of America (PKG) составляет 12.53%, в то время как у PPG Industries, Inc. (PPG) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что PKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.53%
17.43%
PKG
PPG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PKG и PPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и PPG Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию