PortfoliosLab logo
Сравнение PKG с PEBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PKG и PEBK составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PKG и PEBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Packaging Corporation of America (PKG) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,033.50%
669.28%
PKG
PEBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKG:

0.45

PEBK:

-0.08

Коэф-т Сортино

PKG:

0.78

PEBK:

0.12

Коэф-т Омега

PKG:

1.11

PEBK:

1.02

Коэф-т Кальмара

PKG:

0.38

PEBK:

-0.10

Коэф-т Мартина

PKG:

1.10

PEBK:

-0.22

Индекс Язвы

PKG:

9.89%

PEBK:

11.96%

Дневная вол-ть

PKG:

24.25%

PEBK:

32.35%

Макс. просадка

PKG:

-66.88%

PEBK:

-76.34%

Текущая просадка

PKG:

-24.83%

PEBK:

-17.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PKG:

$16.97B

PEBK:

$141.40M

EPS

PKG:

$9.56

PEBK:

$3.05

Коэффициент P/E

PKG:

19.33

PEBK:

8.69

Коэффициент PEG

PKG:

2.30

PEBK:

0.00

Коэффициент P/S

PKG:

1.99

PEBK:

1.70

Коэффициент P/B

PKG:

3.77

PEBK:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

PKG:

$6.40B

PEBK:

$54.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

PKG:

$1.41B

PEBK:

$54.01M

EBITDA (12 мес.)

PKG:

$1.31B

PEBK:

$13.12M

Доходность по периодам

С начала года, PKG показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у PEBK с доходностью -14.07%. За последние 10 лет акции PKG превзошли акции PEBK по среднегодовой доходности: 13.77% против 7.70% соответственно.


PKG

С начала года

-17.37%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-17.18%

1 год

9.61%

5 лет

17.08%

10 лет

13.77%

PEBK

С начала года

-14.07%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

6.35%

1 год

-5.61%

5 лет

10.75%

10 лет

7.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKG и PEBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PKG
Ранг риск-скорректированной доходности PKG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

PEBK
Ранг риск-скорректированной доходности PEBK, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEBK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKG c PEBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PKG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PKG: 0.45
PEBK: -0.08
Коэффициент Сортино PKG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PKG: 0.78
PEBK: 0.12
Коэффициент Омега PKG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PKG: 1.11
PEBK: 1.02
Коэффициент Кальмара PKG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PKG: 0.38
PEBK: -0.10
Коэффициент Мартина PKG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PKG: 1.10
PEBK: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа PKG на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа PEBK равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKG и PEBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.08
PKG
PEBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKG и PEBK

Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности PEBK в 3.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKG
Packaging Corporation of America
2.71%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.
3.51%2.94%2.94%2.67%2.39%3.26%2.01%2.13%1.46%1.52%1.45%1.25%

Просадки

Сравнение просадок PKG и PEBK

Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что меньше максимальной просадки PEBK в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и PEBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.83%
-17.15%
PKG
PEBK

Волатильность

Сравнение волатильности PKG и PEBK

Текущая волатильность для Packaging Corporation of America (PKG) составляет 12.53%, в то время как у Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что PKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.53%
16.48%
PKG
PEBK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PKG и PEBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию