PortfoliosLab logo
Сравнение PKG с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PKG и CTVA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PKG и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Packaging Corporation of America (PKG) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
144.54%
128.80%
PKG
CTVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKG:

0.45

CTVA:

0.48

Коэф-т Сортино

PKG:

0.78

CTVA:

0.81

Коэф-т Омега

PKG:

1.11

CTVA:

1.11

Коэф-т Кальмара

PKG:

0.38

CTVA:

0.54

Коэф-т Мартина

PKG:

1.10

CTVA:

1.94

Индекс Язвы

PKG:

9.89%

CTVA:

6.52%

Дневная вол-ть

PKG:

24.25%

CTVA:

26.65%

Макс. просадка

PKG:

-66.88%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

PKG:

-24.83%

CTVA:

-6.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PKG:

$16.97B

CTVA:

$42.15B

EPS

PKG:

$9.56

CTVA:

$1.22

Коэффициент P/E

PKG:

19.33

CTVA:

50.39

Коэффициент PEG

PKG:

2.30

CTVA:

1.36

Коэффициент P/S

PKG:

1.99

CTVA:

2.49

Коэффициент P/B

PKG:

3.77

CTVA:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

PKG:

$6.40B

CTVA:

$12.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

PKG:

$1.41B

CTVA:

$5.26B

EBITDA (12 мес.)

PKG:

$1.31B

CTVA:

$1.91B

Доходность по периодам

С начала года, PKG показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 8.21%.


PKG

С начала года

-17.37%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-17.18%

1 год

9.61%

5 лет

17.08%

10 лет

13.77%

CTVA

С начала года

8.21%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.41%

1 год

13.21%

5 лет

20.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKG и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PKG
Ранг риск-скорректированной доходности PKG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKG c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PKG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PKG: 0.45
CTVA: 0.48
Коэффициент Сортино PKG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PKG: 0.78
CTVA: 0.81
Коэффициент Омега PKG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PKG: 1.11
CTVA: 1.11
Коэффициент Кальмара PKG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PKG: 0.38
CTVA: 0.54
Коэффициент Мартина PKG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PKG: 1.10
CTVA: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа PKG на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTVA равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKG и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.48
PKG
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKG и CTVA

Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности CTVA в 1.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKG
Packaging Corporation of America
2.71%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%
CTVA
Corteva, Inc.
1.09%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKG и CTVA

Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.83%
-6.82%
PKG
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности PKG и CTVA

Текущая волатильность для Packaging Corporation of America (PKG) составляет 12.53%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что PKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.53%
13.46%
PKG
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PKG и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию