PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKG с CTVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PKG с CTVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PKG (Packaging Corporation of America) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. PKG operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while CTVA operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, PKG returned 12.16%/yr vs 12.21%/yr for CTVA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PKG и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Packaging Corporation of America (PKG) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKG показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 16.09%.

PKG

1 день
0.13%
1 месяц
0.89%
С начала года
9.59%
6 месяцев
15.65%
1 год
19.07%
3 года*
24.22%
5 лет*
12.16%
10 лет*
15.74%

CTVA

1 день
-0.44%
1 месяц
-7.46%
С начала года
16.09%
6 месяцев
17.38%
1 год
9.57%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKG и CTVA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PKG
Packaging Corporation of America		9.59%-6.08%41.70%31.90%-2.62%1.55%27.20%25.88%
CTVA
Corteva, Inc.		16.09%18.89%20.24%-17.51%25.58%23.55%33.49%2.91%

Correlation

The correlation between PKG and CTVA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2019 г.

0.42

Over the past year, the correlation between PKG and CTVA has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PKG:

$20.02B

CTVA:

$52.18B

EPS

PKG:

$8.25

CTVA:

$1.72

Коэффициент P/E

PKG:

27.22

CTVA:

45.14

Коэффициент P/S

PKG:

2.19

CTVA:

2.93

Коэффициент P/B

PKG:

4.36

CTVA:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

PKG:

$9.22B

CTVA:

$17.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

PKG:

$1.89B

CTVA:

$6.00B

EBITDA (12 мес.)

PKG:

$1.84B

CTVA:

$2.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Packaging Corporation of America

Corteva, Inc.

Часто сравнивают с PKG:
PKG с IPPKG с AMCRPKG с PPGPKG с PEBKPKG с LWPKG с BERYPKG с ATR
Часто сравнивают с CTVA:
CTVA с FMCCTVA с NTRCTVA с ADMCTVA с APDCTVA с RSCTVA с TECKCTVA с BASFY

Доходность на риск

PKG vs. CTVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKG
Ранг доходности на риск PKG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг доходности на риск CTVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTVA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKG c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKGCTVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.42

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
0.68

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.46

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

1.01

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKG vs. CTVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKG на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа CTVA равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKG и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKGCTVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.42

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PKG и CTVA

Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и CTVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKGCTVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.88%

-34.76%

-32.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-20.71%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.43%

-25.41%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.78%

-34.76%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-9.15%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-10.51%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

9.45%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PKG и CTVA

Packaging Corporation of America (PKG) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что PKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKGCTVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

7.19%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

15.41%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.88%

23.14%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

26.91%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

32.68%

-5.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKG и CTVA

Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности CTVA в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTVA
Corteva, Inc.		0.93%1.04%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKG
Packaging Corporation of America		2.23%2.42%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PKG и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
2.37B
4.91B
(PKG) Общая выручка
(CTVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PKG и CTVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Packaging Corporation of America и Corteva, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
19.1%
0
Активы портфеля
PKG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 452.90M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PKG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 272.60M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

PKG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 170.90M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

PKG and CTVA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKG has higher volatility (8.36%) compared to CTVA (7.19%). In terms of maximum drawdown, PKG dropped -66.88% vs CTVA's -34.76%.

PKG currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKG и CTVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор