PortfoliosLab logo
Сравнение AMCR с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMCR и MAIN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMCR и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amcor plc (AMCR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.97%
111.62%
AMCR
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMCR:

0.51

MAIN:

1.07

Коэф-т Сортино

AMCR:

0.91

MAIN:

1.52

Коэф-т Омега

AMCR:

1.12

MAIN:

1.22

Коэф-т Кальмара

AMCR:

0.44

MAIN:

1.08

Коэф-т Мартина

AMCR:

1.40

MAIN:

4.31

Индекс Язвы

AMCR:

8.77%

MAIN:

5.28%

Дневная вол-ть

AMCR:

24.40%

MAIN:

21.25%

Макс. просадка

AMCR:

-47.21%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

AMCR:

-18.26%

MAIN:

-12.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMCR:

$13.82B

MAIN:

$4.84B

EPS

AMCR:

$0.55

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

AMCR:

17.31

MAIN:

9.34

Коэффициент PEG

AMCR:

1.61

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

AMCR:

1.02

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

AMCR:

3.65

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

AMCR:

$3.54B

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMCR:

-$4.63B

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

AMCR:

$544.61M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, AMCR показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -4.56%.


AMCR

С начала года

3.95%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

-10.53%

1 год

11.94%

5 лет

7.51%

10 лет

N/A

MAIN

С начала года

-4.56%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

9.62%

1 год

21.13%

5 лет

26.95%

10 лет

14.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMCR и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMCR
Ранг риск-скорректированной доходности AMCR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMCR c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMCR, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMCR: 0.51
MAIN: 1.07
Коэффициент Сортино AMCR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMCR: 0.91
MAIN: 1.52
Коэффициент Омега AMCR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMCR: 1.12
MAIN: 1.22
Коэффициент Кальмара AMCR, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMCR: 0.44
MAIN: 1.08
Коэффициент Мартина AMCR, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMCR: 1.40
MAIN: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа AMCR на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCR и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
1.07
AMCR
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCR и MAIN

Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности MAIN в 7.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMCR
Amcor plc
5.23%5.34%5.11%4.05%3.93%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок AMCR и MAIN

Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.26%
-12.14%
AMCR
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности AMCR и MAIN

Текущая волатильность для Amcor plc (AMCR) составляет 10.87%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что AMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.87%
13.84%
AMCR
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMCR и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию