PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCR с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amcor plc (AMCR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amcor plc (AMCR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCR и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMCR
Amcor plc		-1.12%-6.17%2.61%-14.97%3.20%6.16%13.41%-0.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, AMCR показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

AMCR

1 день
2.39%
1 месяц
-15.47%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.24%
1 год
-12.10%
3 года*
-5.72%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amcor plc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AMCR:
AMCR с PKGAMCR с IPAMCR с BENAMCR с NEMAMCR с PEBKAMCR с MAINAMCR с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AMCR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCR
Ранг доходности на риск AMCR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

0.96

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

1.49

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.53

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

7.27

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.96

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.70

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.56

-0.56

Корреляция

Корреляция между AMCR и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCR и SPY

Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCR
Amcor plc		6.33%6.15%5.34%5.11%4.05%3.93%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AMCR и SPY

Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-55.19%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.67%

-12.05%

-11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.73%

-24.50%

-9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.06%

-5.53%

-21.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-9.09%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

2.54%

+9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCR и SPY

Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

5.35%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

9.50%

+11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.42%

19.06%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

17.06%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.93%

17.92%

+11.01%