PortfoliosLab logo
Сравнение AMCR с IP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMCR и IP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMCR и IP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amcor plc (AMCR) и International Paper Company (IP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.58%
48.23%
AMCR
IP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMCR:

0.47

IP:

1.25

Коэф-т Сортино

AMCR:

0.86

IP:

1.86

Коэф-т Омега

AMCR:

1.11

IP:

1.25

Коэф-т Кальмара

AMCR:

0.41

IP:

1.26

Коэф-т Мартина

AMCR:

1.31

IP:

5.43

Индекс Язвы

AMCR:

8.81%

IP:

7.90%

Дневная вол-ть

AMCR:

24.42%

IP:

34.39%

Макс. просадка

AMCR:

-47.21%

IP:

-93.18%

Текущая просадка

AMCR:

-19.27%

IP:

-20.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMCR:

$13.79B

IP:

$24.99B

EPS

AMCR:

$0.55

IP:

$1.57

Коэффициент P/E

AMCR:

17.35

IP:

30.16

Коэффициент PEG

AMCR:

1.63

IP:

0.70

Коэффициент P/S

AMCR:

1.02

IP:

1.34

Коэффициент P/B

AMCR:

3.69

IP:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

AMCR:

$3.54B

IP:

$14.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMCR:

-$4.63B

IP:

$3.79B

EBITDA (12 мес.)

AMCR:

$544.61M

IP:

$1.43B

Доходность по периодам

С начала года, AMCR показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -11.28%.


AMCR

С начала года

2.65%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

-11.08%

1 год

11.65%

5 лет

6.59%

10 лет

N/A

IP

С начала года

-11.28%

1 месяц

-13.28%

6 месяцев

-0.89%

1 год

45.33%

5 лет

14.76%

10 лет

2.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMCR и IP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMCR
Ранг риск-скорректированной доходности AMCR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

IP
Ранг риск-скорректированной доходности IP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMCR c IP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMCR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMCR: 0.47
IP: 1.25
Коэффициент Сортино AMCR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMCR: 0.86
IP: 1.86
Коэффициент Омега AMCR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMCR: 1.11
IP: 1.25
Коэффициент Кальмара AMCR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMCR: 0.41
IP: 1.26
Коэффициент Мартина AMCR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMCR: 1.31
IP: 5.43

Показатель коэффициента Шарпа AMCR на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа IP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCR и IP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
1.25
AMCR
IP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCR и IP

Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности IP в 3.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMCR
Amcor plc
5.30%5.35%5.12%4.06%3.95%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IP
International Paper Company
3.89%3.42%5.09%5.31%10.38%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMCR и IP

Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки IP в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и IP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.27%
-20.54%
AMCR
IP

Волатильность

Сравнение волатильности AMCR и IP

Текущая волатильность для Amcor plc (AMCR) составляет 10.82%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 17.40%. Это указывает на то, что AMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.82%
17.40%
AMCR
IP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMCR и IP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию