PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCR с IP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMCR с IP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AMCR (Amcor plc) and IP (International Paper Company) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, AMCR returned -1.70%/yr vs -3.61%/yr for IP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMCR и IP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amcor plc (AMCR) и International Paper Company (IP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMCR показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -0.33%.

AMCR

1 день
3.17%
1 месяц
10.49%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.02%
1 год
-3.50%
3 года*
-0.18%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
—

IP

1 день
4.76%
1 месяц
22.40%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.28%
1 год
-13.86%
3 года*
12.71%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMCR и IP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMCR
Amcor plc		3.02%-6.17%2.61%-14.97%3.20%6.16%13.41%-0.09%
IP
International Paper Company		-0.33%-23.83%55.31%10.20%-23.05%3.48%13.83%7.92%

Correlation

The correlation between AMCR and IP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.57

The correlation between AMCR and IP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMCR:

$19.35B

IP:

$20.37B

EPS

AMCR:

$1.59

IP:

-$6.29

Коэффициент P/S

AMCR:

0.80

IP:

0.81

Коэффициент P/B

AMCR:

0.51

IP:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

AMCR:

$22.19B

IP:

$24.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMCR:

$4.10B

IP:

$7.44B

EBITDA (12 мес.)

AMCR:

$2.58B

IP:

-$41.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amcor plc

International Paper Company

Часто сравнивают с AMCR:
AMCR с PKGAMCR с BENAMCR с NEMAMCR с PEBKAMCR с SPYAMCR с MAINAMCR с VOO
Часто сравнивают с IP:
IP с PKGIP с WYIP с WRKIP с DDIP с UFPIIP с WLKIP с PEBK

Доходность на риск

AMCR vs. IP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCR
Ранг доходности на риск AMCR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IP
Ранг доходности на риск IP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCR c IP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMCRIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.33

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
-0.18

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.31

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

-0.54

+0.31

AMCR vs. IP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCR на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа IP равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCR и IP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMCR и IP

Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и IP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMCRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-90.62%

+43.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-45.52%

+19.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.92%

-48.61%

+18.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-48.61%

+14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-32.01%

+8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-20.90%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

25.85%

-10.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCR и IP

Текущая волатильность для Amcor plc (AMCR) составляет 8.41%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что AMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMCRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

14.15%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.06%

33.33%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

42.82%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

32.87%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.24%

32.36%

-3.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCR и IP

Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности IP в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCR
Amcor plc		6.20%6.15%5.34%5.11%4.05%3.93%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
IP
International Paper Company		4.83%4.70%3.44%5.12%5.34%4.08%4.12%4.37%4.77%3.21%3.36%4.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMCR и IP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
5.91B
5.97B
(AMCR) Общая выручка
(IP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMCR и IP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amcor plc и International Paper Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
20.1%
28.9%
Активы портфеля
AMCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.

IP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

AMCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

IP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

AMCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

IP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

Часто задаваемые вопросы

AMCR and IP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IP has higher volatility (14.15%) compared to AMCR (8.41%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs IP's -90.62%.

AMCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMCR и IP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор