PortfoliosLab logo
Сравнение AMCR с NEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMCR и NEM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AMCR и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amcor plc (AMCR) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.58%
83.42%
AMCR
NEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMCR:

0.47

NEM:

1.21

Коэф-т Сортино

AMCR:

0.86

NEM:

1.71

Коэф-т Омега

AMCR:

1.11

NEM:

1.25

Коэф-т Кальмара

AMCR:

0.41

NEM:

0.89

Коэф-т Мартина

AMCR:

1.31

NEM:

2.59

Индекс Язвы

AMCR:

8.81%

NEM:

17.92%

Дневная вол-ть

AMCR:

24.42%

NEM:

38.36%

Макс. просадка

AMCR:

-47.21%

NEM:

-77.55%

Текущая просадка

AMCR:

-19.27%

NEM:

-29.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMCR:

$13.79B

NEM:

$60.04B

EPS

AMCR:

$0.55

NEM:

$4.39

Коэффициент P/E

AMCR:

17.35

NEM:

12.29

Коэффициент PEG

AMCR:

1.63

NEM:

0.79

Коэффициент P/S

AMCR:

1.02

NEM:

3.05

Коэффициент P/B

AMCR:

3.69

NEM:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

AMCR:

$3.54B

NEM:

$19.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMCR:

-$4.63B

NEM:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

AMCR:

$544.61M

NEM:

$6.55B

Доходность по периодам

С начала года, AMCR показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 45.78%.


AMCR

С начала года

2.65%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

-11.08%

1 год

11.65%

5 лет

6.59%

10 лет

N/A

NEM

С начала года

45.78%

1 месяц

11.47%

6 месяцев

12.73%

1 год

29.13%

5 лет

0.26%

10 лет

9.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMCR и NEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMCR
Ранг риск-скорректированной доходности AMCR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

NEM
Ранг риск-скорректированной доходности NEM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMCR c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMCR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMCR: 0.47
NEM: 1.21
Коэффициент Сортино AMCR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMCR: 0.86
NEM: 1.71
Коэффициент Омега AMCR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMCR: 1.11
NEM: 1.25
Коэффициент Кальмара AMCR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMCR: 0.41
NEM: 0.89
Коэффициент Мартина AMCR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMCR: 1.31
NEM: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа AMCR на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCR и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
1.21
AMCR
NEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCR и NEM

Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности NEM в 1.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMCR
Amcor plc
5.30%5.35%5.12%4.06%3.95%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation
1.85%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%

Просадки

Сравнение просадок AMCR и NEM

Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки NEM в -77.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и NEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.27%
-29.98%
AMCR
NEM

Волатильность

Сравнение волатильности AMCR и NEM

Текущая волатильность для Amcor plc (AMCR) составляет 10.82%, в то время как у Newmont Goldcorp Corporation (NEM) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что AMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.82%
16.95%
AMCR
NEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMCR и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Newmont Goldcorp Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию