Сравнение AMCR с NEM
AMCR (Amcor plc) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, AMCR returned -1.70%/yr vs 11.64%/yr for NEM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью -5.41%.
AMCR
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 10.49%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- —
NEM
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -12.43%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -9.82%
- 1 год
- 63.61%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам AMCR и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 3.02% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
NEM Newmont Corporation | -5.41% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 24.02% |
Correlation
The correlation between AMCR and NEM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
AMCR:
$1.59
NEM:
$6.34
AMCR:
26.29
NEM:
14.84
AMCR:
0.80
NEM:
4.53
AMCR:
$22.19B
NEM:
$17.23B
AMCR:
$4.10B
NEM:
$8.97B
AMCR:
$2.58B
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. NEM — Ранг доходности на риск
AMCR
NEM
Сравнение AMCR c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.18 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 5.62 | -5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и NEM
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -81.30% | +34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -29.39% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -36.57% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -62.40% | +28.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.00% | -28.42% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.60% | -41.36% | +26.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 11.35% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и NEM
Текущая волатильность для Amcor plc (AMCR) составляет 8.41%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что AMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 16.16% | -7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.06% | 37.98% | -11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 47.95% | -16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 38.08% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 35.73% | -6.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и NEM
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности NEM в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.20% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 1.08% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMCR and NEM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (16.16%) compared to AMCR (8.41%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор