PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amcor plc (AMCR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amcor plc (AMCR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCR и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMCR
Amcor plc		-1.12%-6.17%2.61%-14.97%3.20%6.16%13.41%-0.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, AMCR показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

AMCR

1 день
2.39%
1 месяц
-15.47%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.24%
1 год
-12.10%
3 года*
-5.72%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amcor plc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AMCR:
AMCR с PKGAMCR с IPAMCR с BENAMCR с NEMAMCR с PEBKAMCR с SPYAMCR с MAIN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AMCR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCR
Ранг доходности на риск AMCR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

1.01

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

1.53

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.55

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

7.31

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.01

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.71

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.83

-0.83

Корреляция

Корреляция между AMCR и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCR и VOO

Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCR
Amcor plc		6.33%6.15%5.34%5.11%4.05%3.93%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AMCR и VOO

Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-33.99%

-13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.67%

-11.98%

-11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.73%

-24.52%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.06%

-5.55%

-21.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-3.72%

-10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

2.55%

+9.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCR и VOO

Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

5.34%

+6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

9.47%

+11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.42%

18.11%

+11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

16.82%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.93%

17.99%

+10.94%